Nghe có vẻ hơi điên rồ, bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng có thể giao dịch, phát triển, thử nghiệm và sau đó đưa chúng vào hành động. Nhưng sẽ không quá điên rồ nếu bạn có một quá trình và bạn có động lực.
Vậy, động lực là gì? Động lực là xây dựng một hệ thống giao dịch tự động có một số đặc điểm rất đáng mong đợi, chẳng hạn như mức giảm giá rất nhỏ, đường cong vốn chủ sở hữu trơn tru và rủi ro phân tán. Nhưng để đạt được điều này, bạn cần một quá trình và một khuôn khổ.
Hầu hết các nhà giao dịch thuật toán bán lẻ đang săn lùng vĩnh viễn chiến lược giết người. Họ tin rằng có một chén thánh, và nếu họ cố gắng đủ mạnh, nếu họ tối ưu hóa đủ, cuối cùng họ sẽ vấp phải nó thông qua quyết tâm thô bạo, nghiên cứu không ngừng và nhiều giờ thử nghiệm.
Chiến lược chén thánh có tồn tại không? Có thể, nhưng nếu có, ai đó đã phát hiện ra nó và họ sẽ giữ nó gần ngực hoặc nó không còn hoạt động nữa. Các chiến lược về ngôi sao nhạc rock sẽ xuất hiện theo thời gian, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Nhưng những chiến lược này không có sẵn cho bạn, trừ khi bạn tình cờ gặp một chiến lược hoặc trải qua quá trình thử nghiệm liên tục, bạn tìm thấy sự kết hợp phù hợp của các thông số… rất khó xảy ra.
Dưới đây là một chiến lược đã kiếm tiền trong 20 năm, có thể lâu hơn, tôi không biết, vì điều đó đã trở lại rất xa khi tôi đã thử nghiệm. Có rất ít tham số để tối ưu hóa. Nó cực kỳ đơn giản, dựa trên RSI 2 kỳ sử dụng thanh hàng ngày, nó hoạt động trên một số thị trường và loại tài sản. Tôi đã tìm thấy nó trong một cuốn sách của Larry Connors và Cesar Alvarez có tên là, Các chiến lược ngắn hạn hiệu quả. Đây là các quy tắc…
Tôi đã viết mã nó trong TradeStation EasyLanguage và tôi đang kiểm tra nó để xem nó có thực sự hoạt động hay không. Nó dường như là siêu mạnh mẽ. Trung bình sẽ dừng giao dịch trong hơn 10 ngày, có hệ số lợi nhuận rất cao trên 4.0 và phần trăm lợi nhuận lớn hơn 80%. Đây có phải là chén thánh không?
Chiến lược này không hoàn hảo, trong đó giao dịch thắng trung bình so với giao dịch thua trung bình là tốt, như vậy và với tỷ lệ chiến thắng thực sự cao, nhưng đó là Giao dịch Chỉ Long và không giao dịch nếu tài sản dưới 200 -ngày trung bình động, vì vậy có những lúc tôi đang ngồi trên tay chờ đợi điều gì đó xảy ra… thời gian kéo dài.
Vậy, chiến lược này có phải là chén thánh không? Khó khăn. Nhưng đó là nơi mà các chiến lược khác có thể lấp đầy lỗ hổng. Nếu tôi muốn thêm một chiến lược khác, nó phải làm gì, nó nên thực hiện các giao dịch như thế nào. Có hợp lý không khi thêm một nhà giao dịch lâu năm khác hoạt động trên các thanh hàng ngày? Có lẽ là không, bởi vì lợi nhuận có thể giống nhau, có nghĩa là khi nó làm tốt thì cả hai đều làm tốt và ngược lại khi một bên thua, bên kia có khả năng thua.
Những gì tôi cần làm là tìm một chiến lược khác để chạy cùng với chiến lược này, có mức độ tương quan thấp về lợi nhuận của nó với chiến lược RSI 2 kỳ của tôi. Nhưng đây là những câu hỏi lớn. Tôi có cần tìm một chiến lược siêu duper khác không? Hóa ra là bạn không. Trên thực tế, tốt hơn hết bạn nên thêm một chiến lược ổn, một chiến lược mang lại lợi nhuận nhưng đơn giản. Nhưng không chỉ một, tốt hơn nên thêm nhiều, càng nhiều thì càng vui. Mỗi cái có mức độ tương quan thấp với những cái khác.
Mức độ tương quan thấp có nghĩa là các chiến lược không đưa ra các tín hiệu thương mại theo cách giống nhau. Vì vậy, khi một chiến lược có thể thất bại, những chiến lược khác có thể có lãi. Điều này có tác dụng giảm thiểu sự sụt giảm tổng thể của danh mục chiến lược của bạn và làm tăng thêm lợi nhuận.
Được rồi, vậy điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn cần trở thành một nhà máy sản xuất ý tưởng. Bạn cần phải đưa ra nhiều chiến lược phù hợp và chạy chúng đồng thời. Nhưng tại sao?
Câu trả lời có sự song song với phát triển phần mềm Agile. Và mặc dù bạn có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào về phát triển nhanh, hãy để tôi mô tả một chút về nó cho bạn và tại sao nó hoạt động.
Phát triển Agile là chia nhỏ các vấn đề lớn thành các vấn đề nhỏ, sau đó tập hợp một nhóm các nhà tổng quát có thể làm nhiều việc khác nhau và sau đó đưa dự án thành nhiều lần lặp lại ngắn, với mục đích hoàn thành một phần chức năng nhỏ hoàn toàn với kết quả chất lượng.
Chìa khóa ở đây là quy trình lặp đi lặp lại và các nhà phát triển có kinh nghiệm được phép làm việc như một nhóm. Họ phân tán rủi ro và thực sự làm việc tốt hơn một vài nhà phát triển siêu sao. Chúng cũng rẻ hơn rất nhiều so với các siêu sao.
Vì vậy, hóa ra nếu bạn thêm một số chiến lược đơn giản không tương quan vào danh mục đầu tư của mình, chúng sẽ hoạt động tốt hơn nhiều so với một hoặc hai chiến lược Rock Star, về cơ bản cùng một lý do mà các nhóm phát triển nhanh nhẹn làm tốt hơn. Và đây là nơi phát huy động lực để tạo ra nhiều chiến lược.
Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể giao dịch như một siêu sao và tất cả những gì bạn phải làm là tập hợp một số chiến lược dễ viết mã, đơn giản, không đặc biệt tuyệt vời. Tất nhiên các chiến lược sẽ phải mang lại lợi nhuận, nhưng còn rất nhiều thời gian ở đây, mấu chốt là mức lợi nhuận tương quan thấp, điều này quan trọng hơn nhiều so với một chiến lược giết người. Và bạn có thể thêm càng nhiều chiến lược thì càng tốt.
Vấn đề là, các chiến lược đến và đi, trong những khoảng thời gian chúng hoạt động hiệu quả, sau đó những khoảng thời gian khác thì không. Đôi khi chúng sắp hết tuổi thọ và cần được thay thế. Đây là lý do tại sao bạn muốn tạo ra càng nhiều càng tốt trong một luồng ổn định, và giữ một số trong số chúng trên băng ghế dự bị để kiểm tra và quản lý, để những cái tốt vươn lên hàng đầu và thay thế những cái cũ và mệt mỏi.
Không quá khó để đưa ra các chiến lược mới và thú vị, đặc biệt là sau khi bạn bắt đầu làm việc. Có những ý tưởng giao dịch ở khắp mọi nơi và thường có thể được mô hình hóa bằng một vài dòng mã đơn giản. Một số chiến lược được cấp có thể cần một chút kiến thức chuyên môn về mã hóa hơn bạn có, nhưng những chiến lược đó có thể không quan trọng đối với sự thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch thuật toán.
Có thể có nhiều loại hoặc nhiều loại chiến lược. Trong thế giới giao dịch, hầu hết mọi người đều tập trung vào hành động giá, nhưng các chiến lược thú vị thực sự là những chiến lược có một số câu chuyện đằng sau chúng, với tiền đề và giả thuyết vững chắc.
Giống như hiệu ứng của trái phiếu sau một đợt tăng lãi suất dự đoán của Fed. Việc tăng lãi suất có thể xảy ra, cũng có thể không, một điều chắc chắn là có khả năng cao là trái phiếu sẽ di chuyển. Nếu bạn biết ngày và thời gian của thông báo tăng lãi suất hoặc thời điểm thống đốc Fed có thể phát biểu, bạn có thể tạo chiến lược chờ đợi sự kiện đó, sau đó mua hoặc bán khi thị trường bắt đầu chuyển động. Những loại sự kiện này thường có ảnh hưởng đến trái phiếu trong một vài ngày. Và việc phát hiện ra một động thái rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn sau khi thông báo là điều tương đối dễ thực hiện trong mã.
Hầu hết các chiến lược đều chịu một trong những tác động sau đây đối với thị trường, chúng bắt đầu một xu hướng hoặc tiếp tục một xu hướng, hoặc là những người tạo ra xu hướng ngược lại. Một số nghĩa là hoàn nguyên hoặc có hiệu lực theo mùa, số khác là kỹ thuật hoặc mối quan hệ.
Tất cả những gì bạn phải làm là xác định điều gì đó sẽ xảy ra, điều gì đó khiến bạn hứng thú hoặc không, sau đó áp dụng một trong các loại chiến lược này để thử và nắm bắt các động thái dự đoán. Nói chung mã hóa rất đơn giản. Những gì bạn cần học là cách kiểm tra lại giả thuyết của bạn và các sự kiện trong quá khứ để xem tác phẩm của bạn sẽ xử lý chúng như thế nào. Đây là lúc các kỹ năng kiểm tra và quy trình phát huy tác dụng.
Vì vậy, liệu có thể đưa ra 200 chiến lược có lợi nhuận không? Chắc chắn rồi. Nhưng nó cần một quá trình, một trí tưởng tượng tích cực và động lực để biết những điều tốt đẹp sẽ đến từ nó. Tôi đã tạo hoặc lấy cắp (mượn) ít nhất ba chiến lược trong tuần qua. Tôi đang bắt kịp tốc độ để tạo ra gần 200 trong một năm. Không phải tất cả họ đều là người chiến thắng, trên thực tế, một số lượng lớn trong số họ hoàn toàn thất bại, nhưng điều đó không ngăn được nhà máy, việc từ chối là một phần của quá trình.
Thực tế là bạn sẽ nghĩ ra một chiến lược khá tốt, sẵn sàng tham gia các chiến lược danh mục đầu tư trực tiếp khác của bạn với tỷ lệ một trên 20. Phần còn lại có thể có tiềm năng trong tương lai, nhưng sau một thời gian, chúng chỉ cần được loại bỏ nếu chúng không đáp ứng một số tiêu chí tối thiểu. Có thể là do thời điểm của họ không phù hợp, vì tôi đã mở ra các chiến lược thua cuộc mà tôi đã thực hiện cách đây vài năm và bây giờ họ thực hiện một cách xuất sắc.
Vì vậy, nếu bạn tạo ra 200 chiến lược mỗi năm và 5% trong số đó là chiến thắng, điều đó có nghĩa là bạn có khả năng thêm 10 chiến lược chiến thắng, không tương quan mỗi năm vào danh mục đầu tư của mình. Xin lưu ý rằng tất cả họ sẽ không phải là người chiến thắng mãi mãi, đó là lý do tại sao bạn cần tiếp tục quá trình này.