Xem các bài đăng khác trong loạt bài này…
[catlist id =2 numberposts =3 pagination =yes] Tóm tắt: Email này tạo tiền đề cho tất cả sự phát triển và thử nghiệm hệ thống giao dịch trong tương lai của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu điều gì làm cho một hệ thống giao dịch hoạt động khi đối mặt với những cơn gió như biến động. Trên thực tế, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao những cơn gió ngược lại thực sự giúp hệ thống của bạn mạnh mẽ hơn.

Chén thánh chiến lược

Có nhiều chiến lược tiềm ẩn đằng sau một hệ thống giao dịch thuật toán thành công. Các chiến lược này nên hoạt động để bổ sung cho nhau. Và trong khi một số người đang tìm kiếm một chiến lược hoàn hảo đó, cuối cùng họ sẽ thất vọng, bởi vì cho đến nay, không có chiến lược hoàn hảo, hay chiếc chén thánh như một số người vẫn gọi.

Thực tế là các chiến lược cũng đa dạng như con người trên hành tinh Trái đất. Và họ đến và họ đi. Một số có hiệu quả trong thời gian dài, trong khi một số khác chỉ nhấp nháy trên chảo. Và phần lớn, bạn có thể dự đoán cái nào sẽ là cái nào.

Đây là lý do tại sao chiến lược hoàn hảo không phải là chiến lược độc lập hoàn hảo mà là chiến lược hoàn toàn phù hợp với các chiến lược bổ sung khác, hoạt động cùng nhau như một danh mục đầu tư riêng lẻ.

Đa dạng là chìa khóa

Điều thú vị về sức mạnh của sự đa dạng trong hệ thống giao dịch là sự đa dạng của các chiến lược chỉ trong bất kỳ nỗ lực nào của con người đều vượt trội hơn so với một chiến lược độc lập. “Phương pháp luận” hay chiến lược của các chiến lược này là chìa khóa để đạt được hành vi chống mong manh.

Chống mong manh là một thuật ngữ đã được phổ biến bởi nhà triết học và toán học, Nassim Taleb, trong một cuốn sách mà ông đã viết có tên là; “Chống mong manh - Những điều có được từ rối loạn.” Đó là một khái niệm về một tài sản được sở hữu bởi nhiều dạng sống hữu cơ, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng bị căng thẳng. Con người là một ví dụ điển hình. Ví dụ:khi một người tập thể dục, họ sẽ tạo ra các vết rách nhỏ trong cơ và những vết rách này sẽ chữa lành và phát triển cơ đến trạng thái mạnh mẽ và đàn hồi hơn trước.

Nhiều loài thực vật cũng có khả năng tương tự. Khi cây non mới mọc lần đầu, gió sẽ thổi bay chúng qua lại, gây ra những vết rách tương tự trên thân cây, sau đó chúng sẽ tự sửa chữa, tạo ra vỏ cây, cho phép các ngọn cây phát triển mạnh hơn và cao hơn.

Khái niệm tương tự này có thể được áp dụng cho tất cả các loại chiến lược tăng trưởng, bao gồm cả chiến lược tăng trưởng tài chính, như hệ thống giao dịch. Thành phần quan trọng của một chiến lược như vậy, trước hết và quan trọng nhất, là việc đưa căng thẳng vào các hệ thống. Về tài chính, căng thẳng này ở dạng bất ổn. Nếu không có sự biến động hoặc thứ gì đó gây ra căng thẳng, sẽ không có cơ hội để cho những hành vi chống đối mong manh thực hiện công việc của họ.

Bảo vệ bằng cách tránh tương quan

Trước tiên, bạn phải hiểu một điều, và một điều là thị trường không quan tâm đến những gì bạn nghĩ. Thị trường là tàn bạo và không thể đoán trước. Tôi sẽ không nói xa để nói rằng thị trường là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng đối với mọi ý định và mục đích, bạn có thể coi nó như vậy… một con quái vật ngẫu nhiên hoàn toàn tàn bạo sẽ lấy hết tiền của bạn và thậm chí không nói lời cảm ơn.

Các nhà đầu tư trong nhiều năm đã nghĩ rằng cách để bảo vệ tài sản của bạn là phân tán rủi ro qua một số loại tài sản không liên quan, như cổ phiếu, trái phiếu, kim loại quý, bất động sản và tiền mặt. Ý tưởng là mỗi loại tài sản này hoạt động theo một cách nhất định trong các điều kiện thị trường nhất định.

Cổ phiếu thường tăng trong thời gian tốt, trong khi trái phiếu tiếp tục trả cổ tức. Sau đó, khi thị trường trở nên giảm giá, trái phiếu trở nên mạnh hơn, bảo đảm rủi ro cho những khoản giảm giá mà bạn có thể gặp phải trong cổ phiếu. Kim loại quý thường được cho là vật dự trữ của cải và là hàng rào chống lại lạm phát và chúng ta luôn cần một lượng tiền mặt để thay đổi việc phân bổ tài sản dựa trên nhận thức của chúng ta về các điều kiện thị trường hiện tại và tương lai.

Nghe có vẻ như một chiến lược được suy nghĩ kỹ lưỡng, phải không? SAI!

Kể từ sau cuộc khủng hoảng 2008-2009, bất cứ khi nào có biến động thị trường, hoặc sự kiện kinh tế bất ngờ gây ra cú sốc về giá… tất cả các loại tài sản đều đi theo cùng một hướng. Chiến lược đã chết tiệt!

Với tất cả trí thông minh và kế hoạch của bạn, và gắn bó với các chuyên gia, bạn vẫn thua lỗ. Phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa nội dung đơn giản là không hiệu quả. Thị trường chứng khoán trong 15-20 năm qua, mặc dù đã tăng mạnh kể từ khi sụp đổ, nhưng về cơ bản vẫn đi ngang, với lợi nhuận hàng năm dưới 2%.

Vậy, lựa chọn thay thế là gì? Có một số loại tài sản bí mật? Còn về bất động sản, hoặc tài sản thu nhập? Họ cũng đã từng là một tàu lượn siêu tốc.

Tính đa dạng của nhiều chiến lược không tương quan

Đó là một cái miệng. Đa dạng tài sản không hiệu quả, nhưng đa dạng các chiến lược không có mối tương quan với nhau thì có, Trên thực tế, bạn có thể giao dịch một loại tài sản duy nhất và sử dụng một loạt các chiến lược không tương quan và làm theo cách tốt hơn đa dạng hóa tài sản truyền thống .

Vậy, chiến lược không tương quan nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là sử dụng các chiến lược không liên quan gì đến nhau. Các chiến lược phản ứng với dữ liệu và các khía cạnh hoàn toàn không liên quan đến thị trường. Các chiến lược thể hiện sự không tương quan về mặt thống kê là chìa khóa và nó là một môn khoa học. Không phải là một điều quá khó hiểu, mà là một khoa học không hơn không kém.

Hầu hết mọi người đánh đổi các chỉ báo kỹ thuật và họ sẽ sử dụng vô số chỉ báo kỹ thuật cùng một lúc và cố gắng sắp xếp tất cả các chỉ báo đó để cung cấp cho họ những gì họ nghĩ là cơ hội tốt nhất hoặc tín hiệu tốt nhất. Nhưng tất cả các chỉ báo kỹ thuật này đều là phái sinh của cùng một thứ và đó là hành động giá.

Vì vậy, nếu bạn sử dụng 20 chỉ số, đại diện cho 20 chiến lược, nhưng tất cả chúng đều dựa trên cùng một dữ liệu cơ bản… đó không phải là sự đa dạng, điều đó KHÔNG phải là không tương quan. Bạn sẽ không bao giờ có được một giao dịch cạnh tranh như vậy. Và đó là một trong những lý do mà rất nhiều người thất bại trong giao dịch, bởi vì họ tin rằng vấn đề chỉ là tìm ra sự kết hợp phù hợp của các chỉ báo…

Họ đã sai và các số liệu thống kê đã chứng minh họ sai, với hơn 80% TẤT CẢ các nhà giao dịch thua lỗ và hầu như tất cả những nhà giao dịch đó đều mắc phải những trò tào lao mệt mỏi cũ đang diễn ra trên khắp thế giới khi giao dịch.

Hãy dừng lại ở đây… vì tôi hơi dài dòng. Email tiếp theo, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của việc đa dạng hóa chiến lược và cách sử dụng nó.