Xem các bài đăng khác trong loạt bài này…
[catlist id =2 numberposts =3 pagination =yes] Đánh giá hệ thống - Hoa hồng và trượt giá

Đây sẽ là một bài viết tương đối ngắn, vì hai lý do; 1) nó cực kỳ quan trọng và 2) nó là một khái niệm cực kỳ đơn giản.

Những người không tuyên bố trượt giá và hoa hồng trong chiến lược của họ là không đủ năng lực và tạo cho bạn ấn tượng không chính xác về hiệu suất hệ thống của họ. Không chỉ không chính xác mà còn có khả năng phá hủy thông tin tài khoản. Hầu như tất cả, hoặc tôi nên nói rằng phần lớn các nhà cung cấp hệ thống ngoại hối không báo cáo sự trượt giá. Điều đó sẽ cho bạn biết điều gì đó.

Trong mọi trường hợp, bạn KHÔNG nên đặt bất kỳ giá trị nào vào hệ thống nếu trượt giá và hoa hồng, và bất kỳ khoản chi phí nào khác không được tính vào kết quả. Nếu bạn làm vậy, thì bạn đang đánh giá dữ liệu hiệu suất hoàn toàn không có thật.

Và vòng loại… sự trượt giá phải thực tế, có lẽ quá bi quan, và hoa hồng phải chính xác. Nói cách khác, hoa hồng phải phản ánh hoa hồng thực tế mà bạn trả cho nhà môi giới cho các loại giao dịch bạn đang đánh giá.

Hai yếu tố này, nếu không có trong hệ thống bạn đang đánh giá, có thể tạo ra sự khác biệt giữa một hệ thống trông có vẻ cực kỳ sinh lời và một hệ thống hầu như thua lỗ trong mọi giao dịch. RẰNG ”ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO!

THẬN TRỌNG: Hầu hết những người cung cấp hệ thống giao dịch tự động, không bao gồm trượt giá và hoa hồng, hoặc họ đã chứng minh ở đó những thứ không bao gồm hoa hồng và trượt giá, cho rằng nó chỉ dành cho mục đích minh họa. Hãy nhìn vào điều này với CỰC KỲ PREJUDICE!

Ngoài ra, bạn nên hỏi cách họ xác định mức trượt…

Bạn đã nói gì? Độ trượt là gì?

Ồ, tôi rất xin lỗi… hãy để tôi giải thích.

Độ trượt là sự khác biệt về số lượng tích tắc giữa Giá thầu và Giá bán. Bạn sẽ nhận thấy khi quan sát DOM hoặc Ma trận, hiển thị các lệnh Đặt giá thầu và Hỏi và giá hiện tại của một chứng khoán, rằng các giới hạn Giá thầu và Hỏi cách nhau một hoặc nhiều dấu tích.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt lệnh thị trường, mức giá tốt nhất có thể mà bạn sẽ được thực hiện, sẽ là nơi Bán hiện tại dành cho giao dịch Dài, và đối với Bán, đó sẽ là Giá thầu. Nó hầu như sẽ luôn luôn là 1 hoặc hai tích tắc, hoặc tệ hơn, so với giá hiện tại.

TSLA mẫu

Một vài xu này sẽ cộng lại khi bạn thực hiện nhiều giao dịch, đặc biệt nếu chứng khoán bạn đang giao dịch có sự chênh lệch lớn giữa Giá thầu và Yêu cầu. TSLA chỉ là một cổ phiếu như vậy, nơi nó thường có mức chênh lệch khoảng 5 đến 10 xu. Nếu bạn giao dịch 100 cổ phiếu TSLA, thì điều này có nghĩa là giao dịch của bạn đang cắt giảm lợi nhuận của bạn từ 5 đến 10 cho mỗi bên của giao dịch.

Nói cách khác, khi bạn tính toán sự trượt giá trên TSLA với 100 cổ phiếu, bạn cần phải vượt qua 10-20 xu biến động giá trước khi có thể nhận ra bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Vì vậy, chỉ để thấy 10 xu lợi nhuận, TSLA sẽ phải di chuyển 30 xu.

Những cổ phiếu như Apple trượt giá rất ít, không quá một xu. Tôi thường bi quan và tính một xu rưỡi cho mỗi bên của giao dịch. Điều đó bao trùm tôi và ban đêm khiến cho việc tối ưu hóa của tôi trông không được như ý, nhưng điều đó có nghĩa là khả năng kết quả thực của tôi ít nhất cũng tốt, sẽ thực tế hơn nhiều.

Đừng quên hình thành tiền hoa hồng

Cùng một thỏa thuận với Hoa hồng, sự khác biệt duy nhất ở đây là tùy thuộc vào cấu trúc hoa hồng của bạn là gì, bạn có thể cần phải bi quan với việc cộng thêm chi phí đó, chỉ để an toàn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng trả lời email này hoặc tìm thông tin liên hệ của tôi trong tab hỗ trợ trên trang web: