Các nhà giao dịch sử dụng sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật để hiểu biến động giá của chứng khoán và cách một số cổ phiếu nhất định hoạt động so với những cổ phiếu khác. Một khía cạnh quan trọng của phân tích kỹ thuật là sử dụng công thức và các chỉ báo. Một trong số đó là tương quan cấp bậc của Spearman.
Tương quan cấp bậc của Spearman là gì?
Tương quan thứ hạng Spearman, còn được gọi là hệ số Spearman là một công thức được sử dụng để xác định độ bền của liên kết giữa hai tập dữ liệu. Hệ số này là một phương pháp có thể được sử dụng để đánh giá độ bền của một mối quan hệ ngoài hướng nó thực hiện. Công thức, được đặt theo tên của nhà toán học Charles Spearman, chỉ có thể được sử dụng trong những trường hợp dữ liệu có thể được phân loại hoặc sắp xếp theo thứ tự, chẳng hạn như từ cao nhất đến thấp nhất.
Để hiểu rõ hơn về hệ số Spearman, nó sẽ giúp hiểu được ý nghĩa của hàm đơn điệu. Có một mối quan hệ đơn điệu trong những trường hợp sau:
Hệ số tương quan Spearman hoặc rs, giữa +1 và -1, trong đó +1 biểu thị cường độ hoàn hảo giữa các biến, trong khi số 0 thể hiện không có liên kết và -1 cho biết cường độ âm hoàn hảo.
Hệ số Pearson và Spearman
Ngoài ra còn có hệ số Pearson, trong đó mối tương quan tuyến tính giữa hai biến được đo lường. Hệ số Pearson luôn chỉ được sử dụng trong mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Ngoài ra, trong hệ số Pearson, các biến tăng với tốc độ không đổi.
Tuy nhiên, một sự khác biệt khác giữa hệ số Pearson và tương quan Spearman là trong khi hệ số trước đây có thể hoạt động với dữ liệu thô, hệ số Spearman chỉ hoạt động với các biến được xếp theo thứ tự.
Khi nào sử dụng tương quan cấp bậc của Spearman?
Khi biểu đồ phân tán chỉ ra rằng mối quan hệ có thể là tuyến tính hoặc có thể là cơ giới, tốt nhất bạn nên sử dụng Spearman. Hệ số Pearson sẽ không hoạt động nếu dữ liệu không tuyến tính hoặc hoàn toàn như vậy. Mặt khác, hệ số Spearman sẽ không gây hại gì ngay cả khi dữ liệu là tuyến tính hoặc hoàn toàn như vậy.
Vai trò của chỉ báo Spearman trên thị trường chứng khoán là gì?
Hệ số Spearman có nhiều ứng dụng và được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán. Nó giúp đánh giá sức mạnh của một xu hướng hoặc các bước ngoặt. Hệ số này đã được phổ biến bởi nhà giao dịch nổi tiếng Dan Valcu để sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
Chỉ báo Spearman trên thị trường chứng khoán có thể được sử dụng để hiểu mối tương quan giữa xu hướng mạnh và sự thay đổi giá.
Tỷ lệ Spearman (hai tập dữ liệu và tỷ lệ của chúng) được nhân với 100, trong đó +100 là biểu thị sức mạnh của mối tương quan với xu hướng tăng trong khi -100 là tương quan với xu hướng giảm mạnh.
Hai bộ dữ liệu thường được sử dụng khi áp dụng mối tương quan Spearman là:giá thực tế và danh sách được sắp xếp của chuỗi đó. Mối tương quan có thể được sử dụng để so sánh sự biến động của chứng khoán với xu hướng giá hiệu quả.
Các giá trị tương quan xếp hạng Spearman trên +80 có thể là dấu hiệu của đỉnh trong khi các giá trị dưới -80 có thể là dấu hiệu của mức thấp hoặc xu hướng tiêu cực. Các giá trị +100 hoặc -100 là cực đoan và không được ghi lại thường xuyên.
Các chỉ báo Spearman cũng có thể được sử dụng để đánh giá các mức mà bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ.
Chỉ báo dao động và Spearman
Các chỉ báo dao động đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch, vì chúng giúp bạn xác định các điều kiện quá bán hoặc quá mua. Bộ dao động là một công cụ phân tích kỹ thuật hiển thị các biến thể trong một khoảng thời gian trong một dải cụ thể. Có một số chỉ báo dao động và chỉ báo Spearman là một trong những chỉ báo dao động như vậy. Các bộ tạo dao động có ích khi thị trường thay đổi và dường như không có xu hướng cụ thể nào đang xuất hiện. Một bộ dao động như chỉ báo Spearman trên thị trường chứng khoán cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về hành động và cung cấp cho bạn các tín hiệu mua hoặc bán. Bộ tạo dao động thường được sử dụng trong thị trường đi ngang, nơi hành động giá dao động trên một kênh ngang.
Tổng kết
Phân tích kỹ thuật liên quan đến một loạt các công cụ giúp nhà giao dịch đánh giá biến động giá và thời điểm mua hoặc bán. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng nhất là một bộ dao động cho biết bất kỳ điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán nào. Tương quan hoặc chỉ báo xếp hạng Spearman là một công cụ chính có thể được sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường. Nó có thể được sử dụng cùng với các công cụ khác để có được bức tranh rõ ràng về thị trường, vì không có công cụ kỹ thuật hoặc chỉ báo dao động nào có thể hoạt động như một công cụ độc lập để phân tích thị trường.