Bạn có sử dụng dự báo trung bình động để giúp lập kế hoạch giao dịch của mình không? 50 sma, 100 sma và 200 là các đường trung bình động đơn giản phổ biến nhất và 9 ema, 13 ema và 20 là các đường trung bình động hàm mũ phổ biến nhất. Khi giá ở gần các mức này, nó cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng. Hãy chú ý đến những chiếc crossover. Phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm các mục nhập, thoát và cắt lỗ tốt nhất cũng như hỗ trợ và kháng cự.
Có vẻ như hàng ngày ai đó sẽ đặt câu hỏi về đường trung bình động, cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận hoặc các đường hỗ trợ và kháng cự trong phòng trò chuyện giao dịch trong ngày Bullish Bears.
Tôi muốn nhân cơ hội này để trả lời những câu hỏi đó đầy đủ hơn một chút. Trước khi chúng ta đi vào biểu đồ, hãy dành một phút để hiểu đầy đủ công thức toán học đằng sau các đường trung bình động.
Dự báo đường trung bình động được sử dụng trong tất cả các loại chiến lược thương mại. Kết quả là, các đường trung bình động tìm các mức hỗ trợ và kháng cự và tính toán tỷ lệ phần trăm dừng. Họ thậm chí có thể tìm thấy mục tiêu lợi nhuận trong giao dịch đầu, giữ và xoay trong ngày.
Do đó, việc sử dụng hợp lý các đường trung bình động có thể bảo vệ danh mục đầu tư của nhà giao dịch; bằng cách tránh giao dịch. Bạn thậm chí có thể bảo vệ lợi nhuận; bằng cách có thể tiếp tục giao dịch cho đến khi xuất hiện lối ra có lợi hơn.
Http://tos.mx/l45fPx <- ThinkOrSwim Liên kết đến Ví dụ về Biểu đồ này (SPX 4-Hour)
Hãy cùng xem cách chúng ta có thể sử dụng đường trung bình động đơn giản trong dự báo đường trung bình động. Trong công thức cho SMA, nến dữ liệu cũ nhất giảm xuống và nến dữ liệu mới nhất thay thế.
Ví dụ:trong công thức 5 SMA sử dụng biểu đồ hàng ngày với Giá đóng cửa hàng ngày (nến) là $ 111, $ 112, $ 113, $ 114, $ 115, $ 116 và $ 117, chúng ta có thể tính theo công thức:
SMA 5 ngày:(1 st ngày 111 + 2 nd ngày 112 + 3 rd ngày 113 + 4 ngày thứ 114 + 5 ngày 115) / 5 = 113
SMA năm ngày:(2 nd ngày 112 + 3 rd ngày thứ 113 + 4 ngày 114 + 5 ngày thứ 115 + 6 ngày 116) / 5 = 114
SMA 5 ngày:(3 rd ngày thứ 113 + 4 ngày thứ 114 + 5 ngày 115 + 6 ngày thứ 116 + 7 ngày 117) / 5 = 115
Các số cuối cùng này (113, 114 và 115) tạo thành đường phát triển SMA trên biểu đồ. Nó trình bày một bức tranh về 'mức giá trung bình đơn giản' (hoặc hình ảnh về mức giá chung) của biểu tượng cổ phiếu.
Trong ví dụ này, 'trung bình' trong 5 ngày cũng là con số chính giữa đang được tính toán. Các con số thấp hơn làm cho đường trung bình động này thành 'độ trễ' và tìm giá trị trung bình (hoặc tìm giá trị trung bình hoặc tìm 'mức trung bình').
Nghiên cứu 5 SMA trả lời câu hỏi này; trong 5 ngày qua (hoặc 5 cây nến cuối cùng) giá trung bình của mã này là bao nhiêu? SMA còn được gọi là đường trung bình, đường trung bình cuộn và đường trung bình động. Làm thế nào bạn có thể sử dụng nó trong dự báo trung bình động?
Lưu ý rằng đường trung bình di chuyển trễ hơn giá trong phương trình này. Vào ngày thứ 5 với mức giá $ 115, mức trung bình động là $ 113. Vào ngày 6, giá là 116 đô la và mức trung bình động là 114 đô la.
Một lần nữa, vào ngày thứ 7, giá là $ 117 và mức trung bình động là $ 115. Độ trễ này xảy ra vì giá cần thiết để tạo ra đường trung bình đã xảy ra.
Chỉ báo này nhìn lại hành động giá trước đó để tính toán đường trung bình. Đây cũng là một chỉ báo về độ trễ vì nó cần những con số này và tìm cách tìm ra điểm trung bình.
Do đó, một mức giá đã quay ngược thời gian xa hơn so với hành động giá hiện tại. Ngay cả khi là "trung bình tụt hậu", SMA là một trong những chỉ báo có giá trị nhất trong hộp công cụ của nhà giao dịch.
Bạn muốn học giao dịch thị trường chứng khoán? Đăng ký các khóa đào tạo chứng khoán miễn phí của chúng tôi.
Http://tos.mx/OYtlQl <- ThinkOrSwim Liên kết tới Ví dụ về Biểu đồ này (/ YM DOW Futures 4-Hour)
Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng EMA để dự báo đường trung bình động. Với sự hiểu biết rằng Đường trung bình trượt đơn giản bị trễ, Đường trung bình động theo cấp số nhân đã được phát triển như một phần mở rộng của SMA để giảm độ trễ này.
Đường EMA được tính toán từ toàn bộ hành động giá trước đó. Đây là lý do đầu tiên mà đường EMA phù hợp hơn với khung thời gian nhỏ hơn; chẳng hạn như biểu đồ trong ngày.
Vì đường EMA phải bắt đầu ở đâu đó, nên Đường trung bình động đơn giản được tính trước tiên. Sau đó, trọng số được áp dụng để cân nhắc giá gần với giá hiện tại hơn.
SMA sử dụng một công thức toán học, công thức này đã lấy đi một số trước khi thêm một số mới. EMA giữ toàn bộ dữ liệu trước đó và thêm hành động giá mới vào mức trung bình luân phiên với một số trọng số được áp dụng.
Trọng số EMA được tính dựa trên độ dài của EMA đã chọn. Công thức cho đường EMA 10 ngày sẽ giống như sau:
10 SMA:tổng 10 vạch / 10
Hệ số:(2 / (10 + 1)) =0,1818 (18,18%)
EMA:Đóng - EMA (thanh trước) x số nhân + EMA (thanh trước)
Như bạn thấy trong ví dụ này, EMA sử dụng "thanh trước" để bắt đầu tính toán; vì vậy SMA được tính toán đầu tiên và được sử dụng làm "thanh trước". Sau đó, công thức này được áp dụng cho mỗi thanh từ đầu của EMA đến thanh hiện tại.
Cũng như SMA có điểm yếu là độ trễ và bằng cách tập trung vào giữa tất cả các thanh được tính toán, EMA có điểm yếu trong tính toán do lượng trọng lượng áp dụng cho mỗi thanh.
EMA có độ dài dài sẽ giảm trọng lượng khi tính toán được áp dụng. EMA 10 được hiển thị ở trên có tỷ trọng là 18,8% nhưng EMA 20 chỉ có tỷ trọng là 9,52%.
Mỗi khi độ dài EMA tăng gấp đôi, trọng lượng sẽ giảm đi một nửa. Đây là lý do thứ hai khiến EMA phù hợp hơn với khung thời gian nhỏ hơn (chẳng hạn như biểu đồ trong ngày). Những điều cần suy nghĩ khi dự báo đường trung bình động.
Mỗi nhà giao dịch phải quyết định mục đích của họ để chọn loại đường trung bình động và mục tiêu của họ là gì khi sử dụng các độ dài khác nhau trên đường trung bình động.
Một thiết lập điển hình cho biểu đồ trong ngày sẽ là sử dụng SMA làm đường trung bình động có độ dài dài hơn (để xác định hỗ trợ và kháng cự) và sử dụng EMA làm đường trung bình động có độ dài ngắn hơn (để xác định đảo ngược xu hướng và các tín hiệu giao dịch).
Http://tos.mx/9LMpal <- ThinkOrSwim Liên kết tới Ví dụ về Biểu đồ này (/ YM DOW Futures 4-Hour)
Dự báo trung bình động có thể giúp bạn xác định nhiều khía cạnh quan trọng của giao dịch. Trên thực tế, các ví dụ biểu đồ xuyên suốt chứng minh cách các đường trung bình động có thể cung cấp quan điểm của nhà giao dịch về hành động giá tiềm năng trước khi thực hiện giao dịch.
Biết được hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh ở đâu trước khi tham gia giao dịch có thể cung cấp cho nhà giao dịch quan điểm về cắt lỗ, mục tiêu vào / ra hoặc tránh thực hiện một giao dịch nào cả. Các nhà giao dịch có thể bảo vệ danh mục đầu tư của họ hoặc bảo vệ lợi nhuận của họ bằng cách quan sát cách giá cả tôn trọng các mức này.