Bạn có phần mềm giao dịch tần suất cao không? Mọi người đều yêu thích đèn Flash. Chương trình đến nay đã được 7 mùa mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi còn nhỏ, chúng ta từng mơ ước có được siêu năng lực. Đối với nhiều người trong chúng ta, tốc độ siêu nhanh của Flash đã nằm trong top 3 sức mạnh hàng đầu; nếu không ở đầu danh sách. Chúng ta vẫn còn nhiều thập kỷ nữa nếu không muốn nói là hàng thế kỷ nữa mới có thể tái tạo tốc độ đó trong cuộc sống của chúng ta.
Tuy nhiên, một nơi mà nó xảy ra hàng ngày là thị trường chứng khoán. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng có một cách để vào và thoát giao dịch trong vòng chưa đầy một giây? Hay một cách để theo dõi những chiếc speedster này đang làm gì?
Nơi mà lãi và lỗ được quyết định bằng mili giây và micro giây. Và chỉ nhanh hơn 1 phần nghìn giây có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa hàng triệu đô la mỗi ngày và khoản lỗ hoàn toàn làm tê liệt? Chào mừng bạn đến với thế giới của Giao dịch tần số cao còn được gọi là HFT.
HFT là một hình thức giao dịch thuật toán nhưng với tốc độ cao, tốc độ cao và số lượng lớn các giao dịch thành công. Đó là việc sử dụng các thuật toán phức tạp và công cụ máy tính để thực hiện các giao dịch nhanh chóng. Phần mềm giao dịch tần suất cao làm cho nó xảy ra trong vòng vài giây. Hoặc đôi khi chỉ trong một phần nhỏ giây. Nguồn gốc của nó có thể được bắt nguồn từ máy điện báo thời gian. Được giới thiệu vào đầu những năm 1900.
Các nhà giao dịch đứng trong hố trong một sàn giao dịch sẽ sử dụng dịch vụ điện báo tốc độ cao để quản lý các vị trí trong các sàn giao dịch khác. Dòng thông tin di chuyển rất chậm trong những thời điểm đó và điều này mang lại một lợi thế khác biệt. Hãy thử hiểu điều này bằng một ví dụ.
Chúng ta hãy xem xét cam và tương lai cam cô đặc đông lạnh. Cam ở Hoa Kỳ chủ yếu phát triển ở Florida trong thời gian mùa đông. Vào một mùa đông, nhiệt độ tăng cao khiến cam mất mùa.
Điều này khiến giá cam cô đặc đông lạnh kỳ hạn tăng. Điều này là do nguồn cung giảm và nhu cầu không đổi. Một thương nhân hoạt động ở Florida sẽ biết về vụ mất mùa này.
Tuy nhiên, những người hoạt động ở California sẽ không. Trên thực tế, họ sẽ không biết cho đến khi tin tức đến được với họ qua báo chí hoặc các kênh khác.
Trong trường hợp như vậy, một nhà giao dịch ở Florida có thể sử dụng mạng điện báo tốc độ cao để có được một vị trí trong một sàn giao dịch ở California với mức giá thấp hơn nhiều. Sau đó, hưởng lợi từ việc tăng giá sẽ xảy ra khi tin tức đến khu vực đó.
Trong khi thế giới đã chuyển sang giao dịch điện tử và gần như thực hiện ngay lập tức, kịch bản chính xác này vẫn được lặp lại thông qua HFT ngày nay. Nhưng vào một khung thời gian vượt quá tầm hiểu biết của con người. Do đó phần mềm giao dịch tần số cao.
Vậy phần mềm giao dịch tần số cao có nghĩa là gì trong thời hiện đại? Dữ liệu di chuyển với tốc độ ánh sáng theo nghĩa đen, hướng đến việc giảm khoảng cách để đánh bại những dữ liệu khác đến sàn giao dịch. Vì vậy, cách thức hoạt động của các công ty HFT hợp pháp về cơ bản là cố gắng chạy các đơn đặt hàng lớn của các quỹ và tổ chức. Họ làm điều này một cách hợp pháp bằng cách quan sát các báo giá thị trường và dòng lệnh.
Thuật toán máy tính theo dõi luồng đơn hàng. Và khi nhìn thấy các mẫu của một luồng đơn đặt hàng lớn đến, trước tiên hãy chạy nó với các đơn đặt hàng của chính nó.
Đây là một phiên bản đơn giản hóa của những gì thực sự xảy ra. Về bản chất, nếu bạn là một công ty HFT, bạn phải nhận được đơn đặt hàng của mình trước khi quỹ có nó trên thị trường.
Phần mềm giao dịch tần số cao với tín hiệu điện nghĩa là gì? Vì tất cả các tín hiệu điện đều chuyển động với cùng một tốc độ, nên lợi ích duy nhất của một tín hiệu là giảm khoảng cách. Kết quả là, một người có được lợi thế nhỏ mili giây hoặc micro giây đó.
Một cách để làm điều đó là phối màu. Định vị có nghĩa là đặt máy chủ của riêng bạn bên cạnh máy chủ dữ liệu của sàn giao dịch với một khoản phí. Điều này cho phép các công ty HFT tiếp cận thông tin thị trường sớm hơn một phần giây so với công chúng; đủ thời gian trên khung thời gian HFT để thực hiện giao dịch thành công.
Một cách khác để giảm khoảng cách là đặt các đường cho thuê giữa các máy chủ trao đổi và trung tâm dữ liệu thành một đường thẳng nhất có thể.
Trong bộ phim xuất sắc nhưng chưa được biết đến nhiều “Dự án chim ruồi” dựa trên một câu chuyện đời thực, nhân vật chính (do Jesse Eisenberg thủ vai) đang thực hiện một dự án đặt một tuyến cáp quang trên một đường thẳng từ thành phố Kansas đến Sở giao dịch chứng khoán New York để giảm thời gian chờ từ 17 mili giây xuống 16 mili giây.
Họ phải đặt nó trên một đường thẳng. Bao gồm đi qua đầm lầy, núi, sông, khu dân cư và tài sản thương mại và hàng triệu đô la chi phí, Tất cả chỉ để giảm 1 phần nghìn giây.
Phần mềm giao dịch tần số cao có hợp pháp không? Đúng. Và mặc dù là hợp pháp vì các công ty hoạt động dựa trên dữ liệu có sẵn công khai, nhưng điều này vẫn có vẻ không công bằng đối với công chúng, dẫn đến sự ám ảnh và khóc lóc.
Tuy nhiên, điều đã đẩy nhanh màu sắc và tiếng kêu là hành vi vô đạo đức của một số công ty HFT làm hỏng tên của những người còn lại. Rất nhiều công ty HFT hoạt động với tư cách là công ty tạo lập thị trường. Tạo lập thị trường là nơi nhà tạo lập cung cấp cả giá chào mua (Lệnh mua) và chào hàng (Lệnh bán) và kiếm tiền từ chênh lệch (chênh lệch giữa giá lệnh mua và giá lệnh bán).
Tuy nhiên, hoạt động thái quá của một số người có thể dẫn đến một vụ tai nạn chớp nhoáng theo những gì đã xảy ra vào năm 2010. Vào năm 2010, một nhà giao dịch tương lai Navinder Sarao đã gây ra sự sụp đổ 1000 điểm trong Dow trong 10 phút khiến hơn một nghìn tỷ đô la bốc hơi và một số màu xanh các công ty chip giao dịch với giá ít hơn một xu.
Cho đến ngày nay nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại. Sợ rằng các công ty HFT sẽ gây ra sự cố flash. Một khía cạnh khác được các công ty HFT thực hiện bất hợp pháp là nhồi nhét báo giá.
Nó liên quan đến việc nhập và rút một số lượng lớn các đơn đặt hàng tràn ngập thị trường và tạo ra sự nhầm lẫn cho phép các công ty HFT thu lợi từ sự nhầm lẫn đó.
Phần mềm giao dịch tần số cao cũng là công cụ làm tăng sự biến động của thị trường. Các thị trường có xu hướng suôn sẻ hiện đang thay đổi rất nhiều.
Với khối lượng và sự hiện diện ngày càng tăng của HFT, ngày nay khoảng 50% giao dịch tại các thị trường Hoa Kỳ được thực hiện bởi các công ty HFT. Vì vậy, mặc dù sự biến động có thể hơi khác một chút so với những gì đã từng xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là các công ty HFT vẫn ở đây để tồn tại.
Vậy với tư cách là nhà kinh doanh bán lẻ, chúng ta có thể tham gia vào HFT này như thế nào? Khó nhưng với chút công sức và thời gian, chúng ta có thể sàng lọc lúa mì ra khỏi vỏ trấu.
Vì vậy, trước tiên hãy bắt đầu với việc giải quyết mọi nghi ngờ về chi phí của phần mềm HFT thực sự. Nó tính bằng hàng trăm nghìn đô la đến hàng triệu đô la.
Hầu hết các công ty HFT đều có phần mềm độc quyền của riêng họ được phát triển trong nhà cùng với cơ sở hạ tầng cần thiết như máy tính tiên tiến, kênh thuê riêng, phí trung tâm dữ liệu, v.v.
Phần mềm cũng yêu cầu bảo trì liên tục và nâng cấp khi nó trở nên lỗi thời hoặc chậm hơn hoặc một phần mềm mới hơn nhanh hơn xuất hiện trên thị trường. Các mã được làm cho gọn gàng hơn và hiệu quả hơn và mỗi mili giây được cắt bỏ sẽ mang lại một lợi thế khác biệt.
Với tất cả các chi phí và chi phí được tính vào và với tiềm năng kiếm hàng triệu đô la mỗi ngày, câu hỏi mà chúng ta với tư cách là các nhà kinh doanh bán lẻ phải đặt ra tại sao lại có người bán cho bạn phần mềm HFT với giá vài trăm hoặc vài nghìn đô la?
Câu trả lời là họ không. Hầu hết những người tự xưng là phần mềm HFT đều lừa đảo hoặc không thực sự là HFT mà là các thuật toán đơn giản giao dịch dựa trên các chỉ số hoặc chiến lược khác nhau.
Hầu hết các chiến lược này sẽ hoạt động trong điều kiện khó khăn nhất nhưng sẽ không hoạt động trên thị trường trực tiếp bởi vì nếu chúng hoạt động, tại sao họ lại bán nó cho bạn và làm giảm lợi thế của họ.
Đối với một công ty HFT, lợi thế tính bằng mili giây và nằm ở việc có thể thực hiện đơn đặt hàng trước và trước những người khác. Nếu họ bắt đầu cung cấp những thứ tương tự cho các thương nhân bán lẻ, thì sẽ có sự đông đúc và lợi thế của người đầu tiên bị mất.
Vì vậy, hãy nắm bắt 99% những người bán phần mềm HFT cho bạn với một chút muối và tìm hiểu sâu hơn về những gì họ đang cung cấp.
Tuy nhiên, điều đó đang được nói đến, tuy nhiên, có một số nhà cung cấp chính hãng có thể cung cấp hệ thống HFT tương tự, tức là phần mềm sẽ theo dõi các đợt hoạt động, những người tham gia thị trường lớn dựa trên chuyển động báo giá, hoạt động của nhà tạo lập thị trường, nhóm tối, v.v.
Flowtrade.com được coi là một trong những nhà cung cấp phần mềm theo dõi thuật toán hàng đầu được xây dựng bởi các nhà tạo lập thị trường và có sẵn cho các nhà giao dịch bán lẻ. Phần mềm không thực hiện các giao dịch của bạn thay cho bạn, mà cho phép bạn “xem” những gì các chương trình này đang làm. Họ đang mua một cách tinh vi khi giá đang giảm? Hay bán mức cao? Có một cách để nhìn thấy ngoài giá cả ngay bây giờ.
Giống như tất cả các giải pháp phần mềm lớn hiện nay, giải pháp này cũng được đóng gói dưới dạng Phần mềm như một giải pháp (SaaS) và đi kèm với một mức giá hợp lý được điều chỉnh phù hợp hơn với các nhà giao dịch đã biết cách giao dịch nhưng chỉ muốn giao dịch tốt hơn. Ngoài ra còn có một bản dùng thử miễn phí để bạn có thể thấy nó hoạt động.
Có những thứ theo dõi hoạt động của các công ty HFT cũng như của những người tham gia thị trường lớn và bao gồm cả HFT Alert trên Twitter.
Ngoài ra còn có các công ty như lightspeed, inforeachinc, kỹ thuật phần mềm argo, công nghệ hoa hồng xanh, v.v. sẽ giúp thiết kế API và phần mềm cho bạn cũng như cho thuê cơ sở hạ tầng của họ để bạn sử dụng và có thể khám phá.
HFT, cái tên tự nó gợi lên sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, một cảm giác được đối phó với công nghệ của tương lai. Khả năng kiểm soát mọi thứ ở tốc độ ánh sáng là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn và chúng ta có thể làm được điều đó ít nhất là trong giao dịch ngoài luồng.
Ai lại không muốn di chuyển phía trước những con cá voi lớn thay vì phía sau chúng? HFT cho phép bạn làm điều đó. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà cung cấp gây hiểu lầm trên mạng và một nhà cung cấp phải cẩn thận hơn để tránh bị thu hút bởi nhà cung cấp sai.
Khi công nghệ tiến bộ và giá cả đi xuống, sân chơi sẽ được san bằng và sẽ không lâu nữa chúng ta với tư cách là các nhà kinh doanh bán lẻ sát cánh cùng các tổ chức và người khổng lồ trong lĩnh vực này.