Việc tạo ra các chiến lược giao dịch tự động đang được trình bày như một công việc cực kỳ chăm chỉ, đòi hỏi kỷ luật đáng kinh ngạc, rất nhiều sức mạnh của bộ não và thử nghiệm, kiểm tra và thử nghiệm nhiều hơn nữa. Và chỉ khi bạn tuân theo hàng nghìn bước đã định, bạn sẽ đạt được thành công.
Tôi nói đó là một đống rác!
Bây giờ hãy nói rõ ràng, tôi không nói nó dễ dàng như miếng bánh, điều tôi đang nói là sự chú trọng và nỗ lực đều không đúng chỗ để biến một hệ thống giao dịch trở thành một hệ thống có lợi nhuận. Không nên nhấn mạnh vào việc tạo ra chiến lược hoàn hảo cho ngôi sao nhạc rock, đây là nỗ lực vô cùng lãng phí.
Cần nhấn mạnh vào việc một chiến lược này chơi tốt như thế nào với các chiến lược khác. Bởi vì một hệ thống giao dịch thành công không phải là về một chiến lược, mà là về một cộng đồng các chiến lược hoạt động tốt cùng nhau. Và điều đáng quan tâm ở đây là một loạt các chiến lược trung bình phối hợp với nhau theo đúng cách, không tốn quá nhiều công sức để phát triển, sẽ hoạt động tốt hơn một hoặc hai chiến lược của ngôi sao nhạc rock.
Và tổng nỗ lực để xây dựng các chiến lược trung bình này là các đơn đặt hàng có mức độ ít hơn để tạo ra so với chiến lược hoặc chiến lược của ngôi sao nhạc rock. Các ngôi sao nhạc rock có thể tiêu tốn nhiều năm hoặc thậm chí là thời gian nỗ lực cả đời. Các chiến lược đơn giản hơn có thể được thực hiện hàng tuần. Sự khác biệt là sân chơi mà bạn đặt chúng và cách chúng chơi cùng nhau.
Cụm từ quan trọng ở đây là, bạn nên chạy nhiều chiến lược không tương quan.
Vì vậy, đây là quy trình end-to-end, vòng đời từ đầu đến cuối của một chiến lược. Đừng sợ, nó không phức tạp như vậy đâu. Tất cả vấn đề là chuyển các chiến lược từ trái sang phải khi chúng lớn lên và trở thành những công dân tốt hơn.
Khái niệm khá là đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra một loạt các chiến lược trung bình có mức độ tương quan thấp với nhau. Điều đó đơn giản có nghĩa là chúng tạo ra các tín hiệu giao dịch theo những cách không liên quan. Ví dụ:một chiến lược có thể lấy các tín hiệu dựa trên các sự kiện theo mùa, một chiến lược khác có thể đợi đột phá sau một báo cáo kinh tế, một chiến lược khác có thể hoạt động theo chu kỳ mặt trăng (không đùa), trong khi một chiến lược khác lấy tín hiệu về những đợt giảm giá đáng kể. Và chúng tôi có thể đo lường mức độ không tương quan với một hàm Excel đơn giản có tên là CORREL.
Ngoài ra còn có các công cụ tuyệt vời cho phép bạn tổ chức danh mục các chiến lược của mình thành một báo cáo hiệu suất tổng hợp, sẽ cho thấy mối tương quan cũng như các biện pháp thống kê kết hợp. TradeStation có một công cụ gọi là Portfolio Maestro và có các công cụ của bên thứ ba như PortfolioMerge.
Được rồi, chúng ta hãy nhìn vào hình trên. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển chiến lược từ giai đoạn ý tưởng ở bên trái sang chiến dịch trực tiếp ở bên phải. Khoảng một trong hai mươi chiến lược sẽ được đưa vào chiến dịch. Không phải là vấn đề lớn khi bạn tham gia khóa học của tôi vì tôi cung cấp cho bạn một loạt các chiến lược sẵn sàng cho chiến dịch ngay lập tức.
Ý tưởng có thể đến từ bất cứ đâu. Tôi đã nói về điều này trong các email trước, không khó lắm khi bạn bắt đầu nảy ra ý tưởng, vì thực tế, đây là phần thú vị của quá trình này, phần mà bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình, có lẽ 75% trong tổng số. Đây là nơi điều kỳ diệu xảy ra. Có một quy trình xác định và bạn xây dựng dựa trên những thứ được cho là hoạt động và hy vọng thỉnh thoảng khám phá thêm những thứ hoạt động hiệu quả.
Nếu một ý tưởng thất bại, thì bạn sẽ loại bỏ nó. Nếu nó đạt được thông qua bạn đánh giá ban đầu và cho thấy một số hứa hẹn, nó có thể được đưa vào quá trình giám tuyển. Công việc chính của bạn là coi quá trình này giống như một nhà máy, nơi bạn cần phát triển nhiều ý tưởng nhỏ có chất lượng hợp lý.
Đây là nơi mà chiến lược của bạn được thực hiện cả trong thử nghiệm mẫu và thử nghiệm mẫu. Điều đó đơn giản có nghĩa là dữ liệu thị trường lịch sử và trực tiếp. Quá trình thử nghiệm là chìa khóa ở đây và mục tiêu là loại bỏ những điều tốt khỏi những điều không tốt, để sau thời gian, một chiến lược sẽ hiển thị đúng màu sắc của nó và chứng minh rằng chiến lược đã sẵn sàng.
Đây là phần nhàm chán của quá trình, nhưng có lẽ là quan trọng nhất. Bạn dành khoảng 15% thời gian của mình ở đây. Khi một chiến lược đã được chứng minh là nó hoạt động trong nhiều điều kiện và mạnh mẽ cũng như cho thấy mức độ tương quan thấp với các chiến lược khác trong chiến dịch trực tiếp, nó sẽ ngồi và chờ đợi cơ hội để tham gia trò chơi.
Các chiến dịch giống như các dự án nối tiếp. Đây là nơi diễn ra tất cả các giao dịch trực tiếp. Chiến dịch mới bắt đầu định kỳ, giả sử ba tháng một lần. Có đủ thời gian để đánh giá xem các chiến lược đang hoạt động tốt như thế nào và quyết định xem chúng có xứng đáng ở lại trò chơi hay bị thay thế bởi một chiến lược được tuyển chọn đang chờ trên băng ghế dự bị.
Không phải tất cả các chiến lược đều tồn tại mãi mãi. Sớm muộn gì họ cũng mất mojo, và phải nghỉ hưu vĩnh viễn hoặc quay trở lại quá trình quản lý. Thỉnh thoảng, chúng có thể được tái chế; đưa vào các chiến lược mới, không được mô tả trên hình ảnh.
Vì vậy, đó là toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Rõ ràng là có rất nhiều chi tiết bị bỏ qua vì mục đích ngắn gọn, nhưng về bản chất là như vậy. Chìa khóa quan trọng ở đây là bạn không phải đổ mồ hôi cho các chiến lược hoàn hảo. Ok là đủ tốt, miễn là nó không tương quan với các chiến lược khác.
Bạn mở rộng quy mô hệ thống của mình chỉ đơn giản bằng cách đưa nhiều chiến lược hơn vào chiến dịch trực tiếp và phân tán rủi ro giữa chúng.
