Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), phối hợp với Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) và các cơ quan chức năng quốc gia, vừa công bố danh sách năm 2017 các ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu, thường được gọi là G-SIB. Mặc dù tổng số G-SIB vẫn là 30, nhưng có một sự khác biệt nhỏ so với danh sách trước đó:Ngân hàng Hoàng gia Canada đã tham gia vào nhóm nhỏ các ngân hàng quan trọng toàn cầu trong khi BPCE đã rời bỏ nó.
Quy định ngày càng tăng
Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, lĩnh vực tài chính đã chìm trong vô số các quy định nhằm giảm thiểu tác động mạnh mẽ đến sự ổn định tài chính và nền kinh tế thực. Một trong những xu hướng chính là việc thực hiện các yêu cầu mới về khả năng phục hồi của các ngân hàng và hệ thống ngân hàng và tăng chất lượng và số lượng vốn cần thiết trong hệ thống ngân hàng 1 .
G-SIB là gì và các thành phần của phương pháp luận?
Mỗi năm FSB công bố một danh sách bao gồm 30 ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu (G-SIB) trên thế giới dựa trên một số thành phần. Phương pháp luận dựa trên cách tiếp cận đo lường dựa trên chỉ số tổng hợp 12 chỉ số cho phép xác định các ngân hàng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của hệ thống tài chính.
Các chỉ số đã chọn phản ánh:
Mỗi danh mục thể hiện tỷ trọng bằng nhau là 20%. Khi các ngân hàng đạt điểm số vượt quá mức giới hạn do Ủy ban đặt ra, thì chúng được liệt kê là G-SIB thành bốn nhóm có kích thước bằng nhau dựa trên điểm số về tầm quan trọng hệ thống của chúng. Ngoài ra, xếp hạng khá linh hoạt vì số lượng G-SIB cũng như phân bổ nhóm 2 có thể thay đổi theo thời gian. Thật vậy, hành vi của các ngân hàng liên quan đến khuôn khổ G-SIB, các yêu cầu của Basel III và các quy định cụ thể của quốc gia có thể ảnh hưởng đến việc phân loại. Ngày nay, danh sách bao gồm 4 nhóm và 30 ngân hàng. Danh sách cuối cùng có sẵn trên liên kết này:
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf
Những quốc gia nào có trong danh sách?
Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều ngân hàng đại diện nhất trong danh sách với 9 G-SIB, tiếp theo là Trung Quốc với 4 G-SIB. Pháp, Nhật Bản và Anh chia sẻ vị trí thứ ba với 3 G-SIB mỗi nước. Đối với Thụy Sĩ, hai ngân hàng nổi tiếng nhất, UBS và Credit Suisse, được coi là G-SIB và thậm chí là một phần của nhóm đầu tiên.
1 Các ngân hàng quan trọng về hệ thống toàn cầu:phương pháp đánh giá cập nhật và yêu cầu cao hơn về khả năng hấp thụ tổn thất, tháng 7 năm 2013
2 Phương pháp tiếp cận theo nhóm được xác định trong Bảng 2 của tài liệu Ủy ban Basel Các ngân hàng quan trọng về hệ thống toàn cầu:phương pháp đánh giá cập nhật và yêu cầu về khả năng hấp thụ tổn thất cao hơn, tháng 7 năm 2013. Các con số trong ngoặc đơn là mức độ hấp thụ tổn thất vốn cổ phần chung bổ sung theo tỷ lệ phần trăm rủi ro -tài sản có trọng lượng mà mỗi G-SIB sẽ được yêu cầu nắm giữ vào năm 2019.