Theo định nghĩa, giao dịch cạnh là cách tiếp cận thị trường tạo ra lợi thế so với những người tham gia khác. Tìm kiếm hoặc thiết kế một lợi thế như vậy cho tương lai trực tiếp đòi hỏi một số công việc. Tuy nhiên, nếu được thiết lập và áp dụng theo thời gian, phần thưởng từ việc xây dựng lợi thế có thể vượt quá mọi mong đợi.

Giải phẫu của một cạnh

Các cạnh có nhiều dạng, một số đơn giản và một số phức tạp. Chúng có thể bắt nguồn từ phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật, hoặc chúng có thể là sản phẩm của các phương pháp luận có hệ thống hoặc tùy ý.

Tuy nhiên, bất kể loại nào, tất cả các cạnh tương lai trực tiếp hữu hình phải có thể định lượng được. Cho dù lợi thế của bạn có thể áp dụng cho việc mở rộng quy mô dầu thô WTI hay giao dịch trong ngày với E-mini S&P 500, nó phải dựa trên quy tắc và có thể xác minh được về mặt thống kê. Nếu không, một lợi thế được nhận thức có thể chỉ đơn giản là một sản phẩm của sự may rủi.

Trong thực tế, các cạnh vững chắc không dễ tìm hoặc phát triển. Thị trường thường hoạt động theo kiểu ngẫu nhiên, thể hiện các xu hướng có vẻ là thực nhưng cuối cùng chỉ là tạm thời hoặc sai. Tuy nhiên, khi bạn xác định được lợi thế, việc xây dựng, duy trì và đánh giá hiệu suất của bạn có thể trở thành thói quen.

Xây dựng chiến lược của bạn

Sau khi thiết lập lợi thế kiếm tiền tiềm năng, việc tích hợp nó vào chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp khá đơn giản. Bạn có thể kết hợp nó vào ba phần chính của chiến lược giao dịch toàn diện của mình:

• Lựa chọn giao dịch: Các cơ hội giao dịch có kỳ vọng tích cực được xác định theo lợi thế. Điều này có thể loại bỏ phỏng đoán khi gia nhập thị trường và giúp thúc đẩy hoạt động thực hiện nhất quán.
• Quản lý vị trí: Một lợi thế khả thi giải quyết rủi ro và phần thưởng trong các điều kiện cụ thể. Bản chất là theo xu hướng, đảo ngược hay xoay vòng sẽ quyết định thời điểm thoát khỏi thị trường và có khả năng nhận được lãi hoặc lỗ.
• Quản lý rủi ro / tiền: Quản lý đòn bẩy một cách có trách nhiệm là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược toàn diện nào. Cho dù bạn đang giao dịch kích thước lô cố định hay thay đổi, sức mạnh của cạnh sẽ điều chỉnh mức độ rủi ro giả định.

Từ góc độ chiến lược, một lợi thế thúc đẩy việc lựa chọn các giao dịch kỳ vọng tích cực phù hợp với sự cân bằng rủi ro so với phần thưởng lý tưởng. Thêm vào việc sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và chiến lược toàn diện của bạn đã sẵn sàng.

Đánh giá hiệu suất

Thật không may cho các nhà giao dịch tích cực, những gì hoạt động ngày hôm qua không phải lúc nào cũng hoạt động ngày hôm nay. Thị trường rất năng động và hiệu quả trong tương lai của chiến lược không được đảm bảo. Để đảm bảo rằng phương pháp cạnh tranh và chiến lược của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn cần phải liên tục đánh giá hiệu suất.

Dưới đây là hai bài tập mà bạn có thể sử dụng để xem xét kỹ lưỡng hiệu suất:

• Bản ghi theo dõi: Một bảng thống kê thắng và thua đơn giản là một công cụ hữu ích để đo lường hiệu suất. Sau khi thu thập đủ dữ liệu, một bản ghi theo dõi thống kê có thể làm sáng tỏ khi một cạnh ở mức yếu nhất hoặc mạnh nhất.

• Phân tích so sánh: Việc so sánh lợi nhuận và lỗ (P&L) đang phát triển của một chiến lược với những chiến lược khác cùng loại thường rất hữu ích. Ví dụ:nếu bạn đang thực hành chiến lược đảo chiều dựa trên Stochastics, thì việc so sánh cách tiếp cận này với các chiến lược kiểu đảo ngược khác có thể mang lại hiệu quả. Nếu hiệu suất bị tụt hậu đáng kể, có lẽ đã đến lúc bạn nên xem xét lại toàn bộ phương pháp luận của mình.

Mục tiêu chính của đánh giá là để định lượng hiệu suất trong bối cảnh điều kiện thị trường kỳ hạn trực tiếp. Đó là một thước đo không chỉ xem xét P&L mà còn xem xét hiệu quả của chiến lược tổng hợp. Điểm mạnh và điểm yếu được xác định rõ ràng, do đó, việc điều chỉnh chiến lược trở nên dễ dàng hơn theo cấp số nhân.

Bảo trì

Sau khi bạn hoàn thành đánh giá hiệu suất, điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược sẽ trở nên rõ ràng. Trong vòng đời của chiến lược, bạn cần phải cải thiện hoặc duy trì tính hợp lệ của lợi thế theo định kỳ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thường xuyên hỏi những câu hỏi sau:

• Chiến lược của tôi có được áp dụng nhất quán theo các thông số đã xác định không?
• Độ trễ quá mức liên quan đến thương mại của một nhân tố lớn đến mức nào? Tôi có cần nâng cấp phần cứng, kết nối Internet và nền tảng phần mềm của mình không?
• Tôi có thể cải thiện hiệu quả liên quan đến thương mại không? Liệu chiến lược của tôi có hoạt động tốt hơn khi sử dụng các loại lệnh khác nhau hay ở một thị trường khác không?

Tìm kiếm lợi thế và xây dựng chiến lược giao dịch toàn diện đòi hỏi rất nhiều công việc — và việc duy trì lợi thế của bạn cũng vậy. Hiệu suất của các hệ thống kiếm tiền có xu hướng giảm dần theo thời gian. Bạn bắt buộc phải áp dụng chiến lược của mình một cách nhất quán và hiệu quả. Nếu chiến lược của bạn ngừng hoạt động, đó có thể là cơ hội để thay đổi các loại lệnh, nền tảng phần mềm hoặc thậm chí thị trường đang được giao dịch.

Giao dịch Hợp đồng tương lai Trực tiếp với Khả năng Giành chiến thắng

Mục tiêu chính của giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp là kiếm tiền. Sự tinh vi và khéo léo trong chiến lược là những đặc điểm thứ yếu. Bất kể phương pháp luận có đẹp đẽ đến đâu, sẽ không đáng giá nếu nó không tạo ra lợi nhuận.

Đôi khi, tất cả những gì bạn cần để khởi đầu hiệu suất là lời khuyên thiếu khách quan. Để có thông tin chi tiết và hướng dẫn kịp thời về thị trường, hãy xem cổng Tư vấn Giao dịch có sẵn trực tuyến tại Daniels Trading. Với ý kiến ​​đóng góp từ các chuyên gia Daniels cũng như các nhà cung cấp bên thứ ba, đây là một nguồn tài nguyên duy nhất dành cho các nhà giao dịch hoạt động trong thị trường kỳ hạn.