Đường trung bình động là nền tảng của phân tích kỹ thuật, giúp làm phẳng các biến động giá ngắn hạn và làm nổi bật các xu hướng dài hạn. Mặc dù đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) chỉ tính đến dữ liệu giá, nhưng tính theo khối lượng đường trung bình động (VWMA) cũng kết hợp dữ liệu khối lượng, tiết lộ một khía cạnh quan trọng khác của phân tích kỹ thuật.

VWMA dữ liệu giá trung bình tập trung vào khối lượng, có nghĩa là các khu vực có khối lượng lớn hơn sẽ có trọng số lớn hơn. Vào những ngày khối lượng lớn, VWMA sẽ theo sát giá hơn và vào những ngày khối lượng thấp hơn, VWMA sẽ hoạt động tương tự như một đường trung bình động đơn giản.

VWMA được sử dụng như thế nào?

Thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, đường trung bình động theo khối lượng có thể giúp các nhà giao dịch:

• Khám phá các xu hướng mới nổi - Khi khối lượng tăng đi kèm với áp lực mua hoặc bán, VWMA nên bám sát hơn giá đóng cửa của từng thanh, cắt ngang trên hoặc dưới đường SMA của cùng thời kỳ.
• Xác nhận các xu hướng hiện có - Nếu VWMA nằm giữa các thanh giá và SMA, điều này có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của một xu hướng. Sự khác biệt giữa VWMA và SMA càng nhiều thì xu hướng càng mạnh.
• Xác định các điểm đảo ngược của Thị trường - Tương tự như việc phát hiện ra các xu hướng mới nổi, tín hiệu ngược lại có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch đánh dấu sự kết thúc của xu hướng thị trường.

Ví dụ về Phân tích VWMA

Trong ví dụ dưới đây, đường trung bình động theo khối lượng được sử dụng kết hợp với đường trung bình động đơn giản trong thời gian ngắn hơn trên biểu đồ tương lai 5 phút Micro E-mini S&P 500. Một chỉ báo âm lượng nằm trong bảng điều khiển phía dưới được hiển thị bằng các thanh màu trắng. Khi VWMA 15 kỳ nhanh hơn (đường màu xanh lam) vượt lên trên đường SMA 20 kỳ dài hơn (đường màu vàng), giá tiếp tục tăng từ một kênh thay đổi, cho thấy một xu hướng tăng mới nổi.

Ngoài ra, sau khi khối lượng tăng đột biến, VWMA tách xa hơn ra khỏi đường SMA và gần với các thanh giá hơn, cho thấy một sự gia tăng tiềm năng về sức mạnh xu hướng.

Tất cả các chỉ báo đều có thể tạo ra tín hiệu sai và các nhà giao dịch phải luôn nhận thức được những rủi ro tài chính liên quan khi giao dịch thị trường trực tiếp.

Bắt đầu với NinjaTrader

VWMA được cung cấp MIỄN PHÍ với nền tảng giao dịch NinjaTrader từng đoạt giải thưởng, cùng với hơn 100 chỉ báo và công cụ phân tích khác.

NinjaTrader luôn miễn phí để sử dụng cho việc lập biểu đồ nâng cao, phản hồi dữ liệu và giao dịch mô phỏng. Bắt đầu ngay hôm nay với bản demo giao dịch miễn phí và bắt đầu theo dõi các thị trường yêu thích của bạn!