Bạn có chiến lược giao dịch VIX để sử dụng không? Như nhiều nhà giao dịch đã biết, Chỉ số Biến động CBOE (VIX) có thể là một công cụ cực kỳ có giá trị khi tìm cách đánh giá rủi ro thị trường hiện tại. Bởi vì VIX có nguồn gốc từ giá quyền chọn của Chỉ số S&P 500, điều đó làm cho nó trở thành một chỉ báo hướng tới tương lai. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong ngày.
Nhiều người trong chúng tôi tại Bullish Bears là người hâm mộ của TTM_Squeeze. Phiên bản cập nhật hiện được gọi là ST_SqueezePRO. TTM_Squeeze đi kèm miễn phí với Thinkorswim.
Bạn có thể sử dụng TTM Squeeze với các chiến lược giao dịch VIX. Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt chi tiết về SqueezePRO từ Creedmoor tại đây. Nói một cách ngắn gọn, các chỉ báo Squeeze cho chúng ta biết khi nào Dải Bollinger đã đi vào Kênh Keltner trên khung thời gian đã chọn.
Điều này cho chúng ta biết rằng có sự hợp nhất về giá và giảm độ biến động (thường được gọi là "nén"). Phiên bản PRO cung cấp cho chúng tôi ba cấp độ nén khác nhau. Trong khi phiên bản TTM tiêu chuẩn cung cấp cho chúng ta một phiên bản.
Những điều kiện này có khả năng cao được theo sau bởi một động thái lớn hơn dự kiến. Vì VIX chỉ có thể được giao dịch thông qua quyền chọn, bạn có thể nghĩ rằng thiết lập kỹ thuật không có khả năng diễn ra như mong đợi.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn ngược lại. Các thiết lập kỹ thuật VIX, đặc biệt là ép chặt, có thể đóng vai trò như một phương pháp xác nhận, lọc và chỉ thị mạnh mẽ.
Đặc biệt khi giao dịch các sản phẩm liên quan đến S &P-500 như SPY (bao gồm cả quyền chọn), quyền chọn SPX và E-mini S &P-500 Futures.
Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược giao dịch VIX với giao dịch Hợp đồng tương lai. Phương pháp này có thể được sử dụng khi giao dịch các sản phẩm khác như QQQ, E-mini NASDAQ 100 Futures và các cổ phiếu vốn hóa lớn / lớn riêng lẻ.
Nhưng điều QUAN TRỌNG cần lưu ý rằng mối tương quan mạnh nhất gắn liền với các sản phẩm S&P. Vì VIX có nguồn gốc từ S&P.
Các sản phẩm khác nên được liên tục xem xét để đảm bảo rằng chúng nghịch đảo với VIX và tương quan với sản phẩm S&P mà bạn chọn.
Mẹo chuyên nghiệp nhanh:Bạn có thể thực hiện việc này trong ToS bằng cách thêm nghiên cứu “So sánh” trên biểu đồ VIX của bạn. Nhập biểu tượng mong muốn và đảm bảo rằng nó đang di chuyển CHỐNG LẠI (nghịch đảo của AKA) VIX; giống như các sản phẩm S&P. Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến một sản phẩm gắn liền với S&P; SPY.
Hãy xem ví dụ của chúng tôi từ Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 bên dưới. Điều này đang sử dụng VIX làm bộ lọc và chỉ báo SPY 5 phút.
Trong biểu đồ 5 phút ở trên, chúng tôi thấy rằng SPY đã giao dịch trong Phạm vi mở cửa 5 phút của nó trong phần lớn thời gian trong ngày. Với tình trạng ép dài bất thường kéo dài hơn nửa phiên. Trong 2 giờ cuối cùng của ngày, chúng tôi thấy khối lượng giao dịch tăng cùng với sự gia tăng biến động. Đối với nhà giao dịch theo xu hướng, đó là một ngày rất khó khăn. Nhưng, chỉ khi bạn không chú ý đến VIX
Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng một biểu đồ cụ thể với các chiến lược giao dịch VIX của mình. Trong biểu đồ VIX 10 phút này, chúng ta có thể thấy rằng các điều kiện vắt không được đáp ứng cho đến nửa sau của ngày.
Giá VIX luôn có xu hướng tăng nhẹ, như được thấy trong Cyan-21EMA và Purple-34EMA xếp chồng lên nhau. Tại điểm thấp mới được đánh dấu, sẽ là hợp lý khi dự đoán SPY sẽ tạo ra một mức cao mới.
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy điều đó đã không xảy ra (Hình 1). Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy không có áp lực mua tập trung đáng chú ý nào lên S&P. Người bán đã đổ xô ngay sau đó, và đợt giảm giá được chờ đợi từ lâu này cuối cùng cũng gây ra xu hướng giảm giá
Đây là một cơ hội học tập tuyệt vời cho những con bò đực và gấu. Đối với phe bò, các quy tắc giao dịch siết chặt tiêu chuẩn sẽ yêu cầu thực hiện giao dịch dài hạn trên SPY vì các đường EMA 8, 21 và 34 được xếp chồng lên nhau theo cách tăng giá (Hình 1).
Đây là một tình huống khi biểu đồ VIX hoạt động như một bộ lọc cho thiết lập. Nếu bạn lạc quan, VIX sẽ không nghịch biến với SPY; manh mối cho thấy đây không phải là thời điểm tốt để đi lâu.
Nếu bạn đã có SPY dài, thì đó là cơ hội tuyệt vời để kết thúc giao dịch khi không tạo được mức cao mới. Trong cùng một trường hợp này, nếu bạn đang giảm giá (và đáng lẽ bạn nên làm như vậy vì biểu đồ VIX), thì VIX đóng vai trò như một chỉ báo xác nhận vững chắc.
Rất rõ ràng cho chúng ta biết rằng phe bò đang cạn kiệt hơi nước và thiết lập dài SPY này có xác suất thất bại đáng chú ý. Việc bán tháo cung cấp hai cơ hội tham gia ngắn hạn (Hình 3 bên dưới) dựa trên các mức giá chính.
Các chiến lược giao dịch VIX thực sự có thể giúp chống lại sự biến động. Biến động là bánh mì và bơ của các thương nhân. Đặc biệt là đối với các nhà giao dịch trong ngày.
Bạn đã bao giờ cố gắng giao dịch mà không có sự biến động chưa? Nó có thể giống như nhìn nỗi đau khô héo. Trừ khi bạn đang giao dịch như một công việc bán thời gian. Sau đó, không nhất thiết phải có sự biến động.
Nhưng nếu bạn muốn có sự biến động, sử dụng VIX có thể hữu ích. Hãy xem ví dụ của chúng tôi dưới đây về cách sử dụng nó trong thời gian ngắn.
Mục nhập Ngắn 1 sẽ là mục nhập có tính tích cực cao dựa trên sự phá vỡ dưới Phạm vi Mở đầu 5 phút. Mục nhập ngắn 2 sẽ là mục nhập thận trọng hơn, theo định hướng xác nhận, dựa trên mức dao động thấp đầu tiên từ Phạm vi mở 5 phút. Đây đều là những cơ hội thâm nhập rủi ro thấp cho phép những người có mức độ chấp nhận rủi ro thấp.
Hãy xem các chiến lược giao dịch VIX trong thực tế. Trong biểu đồ SPY 5 triệu này, chúng ta có thể thấy rằng giá đã cố gắng đẩy lên trên Phạm vi mở cửa 5m cho đến 8:30, sau đó nhanh chóng giảm trở lại.
Có vẻ như những con gấu đang chiếm ưu thế và sau đó người mua lại tiếp tục đẩy lên trên phạm vi.
Một thiết lập dài sạch được hình thành; cung cấp cơ hội đầu vào chất lượng A + gần Cyan-21EMA (một đường phổ biến được sử dụng để xác định mức giá trung bình), cũng như nằm ngay trên Phạm vi Mở cửa 5m. Biểu đồ VIX 10 phút bên dưới (Hình 5) xác nhận thiết lập này.
Thị trường chứng khoán không chỉ đi lên đúng không? Mặc dù có vẻ như vậy, đặc biệt là ngay bây giờ, nhưng vẫn có những ngày giảm giá.
Do đó, chúng ta cần sử dụng chiến lược giao dịch VIX cho cả giao dịch tăng và giảm. Nếu bạn thấy một mô hình đáy tròn nhưng mọi thứ khác đều giảm, bạn sẽ làm gì?
Nhận xác nhận về động thái giảm giá trên một mô hình tăng giá. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy trong ví dụ dưới đây, rằng không có sự nhầm lẫn nào về hướng đi. Chúng tôi thích những động thái đó.
Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng biểu đồ VIX đã giảm RẤT RÕ. Không có cách nào để phản bác hoặc đoán thứ hai về tình cảm ở đây. Phe bò có quyền kiểm soát rõ ràng đối với S&P tại thời điểm này. Điều này khiến thiết lập dài hạn trên SPY trở thành cơ hội giao dịch có xác suất rất cao với rủi ro cực kỳ thấp do điểm vào lệnh tối ưu. Đây là kiểu thiết lập giao dịch có thể khiến nhà giao dịch phải ngậm ngùi uống nước
Hy vọng rằng sau khi chuẩn bị xong, bạn đã có sẵn các chiến lược giao dịch VIX để thực hiện. Tất nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có gì là 100% trong thị trường tài chính.
Tuy nhiên, nhận thức muộn màng là 20/20. Như đã lưu ý trước đó, bạn nên luôn so sánh biểu đồ của mình với VIX để đảm bảo chúng đang di chuyển nghịch đảo với nhau.
Một quy tắc quan trọng mà nhiều người tuân theo là có thể nhanh chóng xác định thiết lập trong vòng vài giây. Nếu bạn cần nhìn chằm chằm vào một biểu đồ như thể bạn đang giải mã, thì có lẽ không phải là một thiết lập tốt.
Tại thời điểm đó, sẽ là khôn ngoan nếu bạn bỏ đi cho đến khi bạn có một thiết lập tốt hơn mà bạn có thể thấy rõ như ban ngày. Đối với tất cả những gì bạn ép buộc các nhà giao dịch ngoài kia:Giữ nguyên trạng thái xanh.