Thỉnh thoảng, một số thứ sẽ xuất hiện để kiểm tra tính mạnh mẽ của phương pháp tiếp cận hoặc triết lý đầu tư của chúng tôi.
Đối với năm 2020, một thứ gì đó hóa ra là COVID-19 hoặc Bệnh Coronavirus 2019.
Nó bắt đầu khá lành tính.
Suy nghĩ đồng thuận là nó có thể được kiềm chế bên trong Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả đã tan vỡ trong 7 ngày cuối cùng của tháng Hai khi một số quốc gia xác nhận các trường hợp đầu tiên của họ.
Điều này đã phá vỡ rơm trên lưng lạc đà và thị trường chứng khoán toàn cầu đã bị ảnh hưởng lớn.
Nếu bất kỳ điều gì tốt xảy ra từ tình huống này, thì đó là điều này cung cấp một thử nghiệm tốt cho bất kỳ quá trình đầu tư nào. Phương pháp đầu tư định lượng của tôi cũng đã được thử nghiệm. Cuối cùng, hãy xem danh mục đầu tư đa chiến lược định lượng của tôi hoạt động như thế nào trong giai đoạn này. Ảnh chụp nhanh về hiệu suất này được lấy bằng công cụ Phân tích danh mục đầu tư của các nhà môi giới tương tác.
Đường màu xanh thể hiện hiệu suất danh mục đầu tư của tôi. Đường màu xanh lục thể hiện hiệu suất của Chỉ số Thế giới Tất cả các Quốc gia MSCI để so sánh.
Tháng 1 là tích cực cho danh mục đầu tư. Tuy nhiên, danh mục đầu tư đã bị ảnh hưởng vào tháng Hai do các vị thế mua trong cổ phiếu Mỹ và REITs.
Một khoản phân bổ cho các kho bạc Hoa Kỳ đã giúp giảm bớt khoản lỗ. Kho bạc Hoa Kỳ đã thực hiện vai trò truyền thống của mình như một nơi trú ẩn an toàn. Do đó, danh mục đầu tư bị mất ít hơn nhiều so với chỉ số S&P 500. Vào đầu tháng 3, danh mục đầu tư đã có các vị thế mua ở một số quỹ ETF quốc gia và dầu thô.
Một mô hình chênh lệch giá thống kê cũng chỉ ra định giá sai tiềm năng giữa các quỹ ETF quốc gia.
Tất cả điều này đã hoạt động tốt cho danh mục đầu tư khi thị trường chứng khoán phục hồi và việc định giá sai bắt đầu bình thường hóa. Do đó, mặc dù chúng ta vẫn đang ở trong tuần đầu tiên của tháng 3, danh mục đầu tư đã kiếm lại được nhiều hơn những gì nó đã mất trong tháng 2.
Vậy cách tiếp cận đầu tư định lượng của tôi đã vượt qua thử nghiệm hiện tại này như thế nào?
Hiện tại, tình hình COVID-19 vẫn còn rất phức tạp nên tôi có thể nói rằng thử nghiệm vẫn chưa kết thúc. Nhưng hiện tại, tôi có thể nói rằng nó đang hoạt động với màu sắc bay bổng.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình đầu tư định lượng tại đây.