Được phát triển bởi nhà tiên phong phân tích kỹ thuật, Welles Wilder, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo linh hoạt đo lường tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá. RSI có thể được sử dụng để:
Xem RSI đang hoạt động trong video hướng dẫn nhanh này:
Hiểu cách tính RSI có thể giúp các nhà giao dịch kết hợp đúng cách chỉ báo vào một hỗn hợp phân tích kỹ thuật. Về bản chất, RSI cung cấp phép đo về mức độ hoạt động của một công cụ bằng cách so sánh sức mạnh của ngày tăng và ngày giảm bằng cách sử dụng công thức sau:
RSI =100 - 100 / (1 + RS)
RS:Lãi trung bình / lỗ trung bình trong một khoảng thời gian do người dùng xác định.
RSI trong NinjaTrader bao gồm hai bộ dao động, kết quả của công thức RSI (Xanh lam) và Trung bình của RSI (Vàng). Ngoài ra, một đường giá trị trên và dưới được vẽ lần lượt là 70 và 30.
Khoảng thời gian xem lại mặc định cho RSI trong NinjaTrader là 14 và Giá trị trung bình mặc định là 3 khoảng thời gian. Trong khi Wilder đề xuất khoảng thời gian 14 nhìn lại trong cuốn sách năm 1978 của ông, Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể cân nhắc điều chỉnh thông số này tùy thuộc vào công cụ được giao dịch và mức độ nhạy cảm được tìm kiếm trong hành vi của chỉ báo. Giảm khoảng thời gian nhìn lại sẽ làm tăng độ nhạy, trong khi nâng cao sẽ làm giảm độ nhạy.
Cả RSI và Đường trung bình đều dao động trong khoảng từ 1 đến 100 và nó thường được sử dụng nhất để xác định các điều kiện quá mua và quá bán được biểu thị bằng giao nhau 70 &30.
Giá trị 70 được coi là quá mua và có thể xảy ra sự đảo ngược về mức giảm. Các chỉ số RSI trên 70 cho thấy sự chạy mạnh mẽ của một công cụ ghi lại mức cao hơn cao hơn, điều này có thể không bền vững. Ngược lại, giá trị 30 được coi là quá bán và có thể có sự dịch chuyển theo hướng lên phía trên.
Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của hợp đồng Dầu thô tháng 5 năm 2018 thể hiện hành vi của chỉ số RSI liên quan đến hành động giá từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 2. Khi chỉ báo RSI nhảy quanh đường 70, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy công cụ này đang ở trong vùng quá mua. Lưu ý rằng CL đã không tự động đảo chiều thành một đường trượt giảm ngay khi ngưỡng 70 bị phá vỡ. Nó vẫn tăng giá trong gần một tháng trước khi đảo chiều.
Vào giữa tháng 2, chỉ báo RSI gần như chạm đến đường 30, một tín hiệu tốt cho thấy nó đang đạt đến điểm quá bán. Một khía cạnh quan trọng khác cần lưu ý là trong khi chỉ báo RSI không vượt qua đường 30, công cụ này vẫn đảo chiều. Hành vi này nhắc lại tầm quan trọng của việc sử dụng RSI cùng với các chỉ báo miễn phí khác để tránh các tín hiệu sai và có khả năng điều chỉnh các thông số của chỉ báo để đồng bộ với hoạt động của thiết bị.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá công cụ đang tăng nhưng chỉ báo RSI đang giảm. Sự phân kỳ tăng chỉ ngược lại, giá đang giảm nhưng chỉ báo RSI đang tăng. Các nhà giao dịch nên chú ý đến cảnh báo khi điều này xảy ra vì một sự điều chỉnh có thể đang diễn ra do động lượng của áp lực mua hoặc bán đang suy yếu.
Dưới đây là ví dụ về Phân kỳ giảm trên biểu đồ hàng ngày E-Mini S&P.
Như đã chứng minh, có nhiều cách tiếp cận để sử dụng RSI để có được cái nhìn sâu sắc về thị trường. Tuy nhiên, cũng như với một số chỉ báo giao dịch, RSI có những hạn chế của nó. Các nhà phân tích kỹ thuật đồng ý rằng RSI nên được sử dụng như một công cụ xác nhận kết hợp với các chỉ báo khác để cung cấp thông tin chi tiết về hành vi thị trường.
RSI chỉ là một trong gần 100 chỉ báo miễn phí được bao gồm trong mỗi lần tải xuống NinjaTrader. Bắt đầu với NinjaTrader ngay hôm nay!