Cuộc đấu tranh để hiểu xu hướng giá là có thật, đó là lý do tại sao các nhà biểu đồ luôn tìm kiếm các kỹ thuật giúp họ hiểu trước các động thái thị trường.
Nhiệm vụ tìm kiếm các phương pháp giao dịch kỹ thuật không phải là xu hướng gần đây. Trong một thời gian dài, người ta đã nỗ lực tìm ra những cách giúp các nhà giao dịch dự đoán chính xác biến động giá cả để làm căn cứ đưa ra quyết định đầu tư. Từ biểu đồ hình nến, Dải Bollinger và nhiều thứ khác, những nỗ lực liên tục được thực hiện để xác định khi nào tâm lý thị trường đang thay đổi. Bộ dao động xung lượng là một trong những bộ công cụ giúp các nhà giao dịch hiểu được sức mạnh của xu hướng giá. Những điều này giúp đo lường sự thay đổi giá, xác định độ mạnh của xu hướng giá và xác định điểm thay đổi. Không giống như đường trung bình động, là chỉ báo độ trễ, RSI là chỉ báo dẫn đầu. Bài viết này sẽ thảo luận về RSI hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối, một công cụ tạo dao động xung lượng được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các tín hiệu mua và bán trong biểu đồ giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo xung lượng để đo mức độ thay đổi giá. Đây là một đơn vị đo lường giúp các nhà giao dịch hiểu khi nào một cổ phiếu được mua quá mức hoặc quá bán.
RSI tính toán sức mạnh của xu hướng chứng khoán và dự đoán sự đảo chiều.
RSI là một chỉ báo dao động động lượng. Nhưng nó là gì? Giống như RSI, khái niệm về bộ dao động xung lượng lần đầu tiên được giới thiệu bởi J. Welles Wilder trong cuốn sách nổi tiếng của ông, Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch. Để hiểu RSI, người ta cũng phải hiểu bộ dao động động lượng hoạt động như thế nào và như thế nào vì hai chỉ số được sử dụng cùng nhau để dự đoán khi nào tâm lý thị trường đang thay đổi.
Momentum giúp xác định tốc độ hoặc tần số (hoặc tốc độ) giá thay đổi trên thị trường. Trong cuốn sách của mình, John J. Murphy đã giải thích nó như dưới đây và cũng đưa ra công thức của nó.
“Động lượng thị trường được đo bằng cách liên tục lấy chênh lệch giá trong một khoảng thời gian cố định. Để tạo đường xung lượng 10 ngày, chỉ cần trừ đi giá đóng cửa 10 ngày trước kể từ giá đóng cửa cuối cùng. Giá trị âm hoặc dương này sau đó được vẽ xung quanh một đường số không. ” Công thức cho động lượng là:
M = V - Vx
ở đâu: V =Giá mới nhất
Vx =Giá đóng cửa x số ngày trước
Đó là một công thức đơn giản để hiểu điểm mạnh và điểm yếu của cổ phiếu. Nó hữu ích hơn khi thị trường đang tăng vì các đợt tăng giá kéo dài hơn so với giảm.
Trong cùng một cuốn sách, J. Welles Wilder cũng giới thiệu RSI hay chỉ số giá tương đối, một chỉ báo nằm trong phạm vi từ 0 đến 100, cho biết liệu một cổ phiếu có được định giá quá cao hay không. Thông thường, nếu giá cổ phiếu di chuyển trên 70% RSI, nó được coi là mua quá mức. Tương tự như vậy, nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới 30%, nó được coi là bị bán quá mức.
Ngoài việc chỉ ra thời điểm thị trường tăng hay giảm, RSI còn được sử dụng để thu thập ý kiến về các xu hướng chung.
RSI được tính theo công thức sau:
RSI =100 - (100/1 + RS)
RS =Mức tăng trung bình / Mức lỗ trung bình
Nếu chúng ta coi công thức RSI này được tính trong khoảng thời gian 14 ngày, như được đề xuất trong cuốn sách của Weddle thì,
Mức tăng trung bình đầu tiên =∑ mức tăng trong khoảng thời gian 14 ngày / 14
Mức lỗ trung bình đầu tiên =∑ khoản lỗ trong khoảng thời gian 14 ngày / 14
2 nd mức trung bình và mức trung bình tiếp theo được tính bằng,
Thực hành lấy giá trị trước và giá trị hiện tại cùng nhau được gọi là kỹ thuật làm mịn giúp RSI trở nên chính xác hơn trong phân tích kỹ thuật.
Công thức của Wilder là một sự cải tiến trong việc tính toán RS, biến nó thành một bộ dao động dao động giữa "0" và "100" để cho biết khi nào thị trường biến động nhiều hơn hoặc ít hơn. RSI hiển thị giá trị bằng 0 khi giá trị Mức tăng trung bình bằng 0. Ví dụ:trong khoảng thời gian 14 ngày, RSI bằng không là dấu hiệu cho thấy biến động giá đã thấp hơn trong khoảng thời gian đó và không có mức tăng nào để đo lường.
Ngược lại, RSI là 100 khi biến động giá xảy ra trong phạm vi cao hơn trong khoảng thời gian 14 ngày và không bị lỗ.
Khoảng thời gian xem lại mặc định cho RSI là 14. Tuy nhiên, các nhà giao dịch điều chỉnh giá trị để xác định độ nhạy tăng hoặc giảm.
Hãy nhớ rằng, hiệu ứng làm dịu sẽ làm cho giá trị RSI hơi khác một chút. RSI được tính toán trên khoảng thời gian 250 sẽ có tác động êm dịu hơn so với RSI được tính toán trên 30 khoảng thời gian.
Hãy thảo luận về RSI với một ví dụ,
Giả sử có mức tăng 1 phần trăm trong bảy ngày trong khoảng thời gian 14 ngày. Và, mức lỗ trung bình là -0,8% trong bảy ngày còn lại. RSI được tính bằng,
RSI cho biết tình trạng mua quá mức trên thị trường và giúp bù đắp lợi nhuận. Nó cũng xác định các cổ phiếu quá bán để có khả năng đảo chiều. RSI chia biểu đồ giá thành nhiều vùng từ 0 đến trăm và các nhà giao dịch nghiên cứu đường giá giữa hai thái cực. Khu vực giữa ba mươi và bảy mươi là khu vực được nghiên cứu nhiều nhất, cho thấy các tình huống quá bán và quá mua, tương ứng.
Nó cũng giúp nghiên cứu xu hướng tăng và xu hướng giảm nói chung, tương ứng trên 50 và dưới 50 dòng.
Trong khi nghiên cứu RSI, phân kỳ là những gì bạn nên tìm kiếm. Sự phân kỳ của RSI cho biết điểm uốn lượn, nơi đường giá có thể thay đổi hướng.
Wilder đã phân loại sự phân kỳ là sự phân kỳ âm và dương. Anh ấy cho rằng chuyển động theo hướng không xác nhận giá và vì vậy bạn cần xác định độ lệch đối với một thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Sự phân kỳ là điều kiện mà đường giá và RSI di chuyển theo hướng ngược lại.
Sự phân kỳ dương là tình huống mà RSI tạo ra các mức giá cao hơn và cao hơn, nhưng đường giá ghi lại mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn.
Ngược lại, khi RSI ghi nhận mức cao hơn và thấp hơn mức thấp hơn so với mức cao hơn và mức thấp hơn cao hơn của đường giá, sự phân kỳ âm sẽ xảy ra. Các nhà biểu đồ tìm kiếm điểm phân kỳ trong biểu đồ giá để lập kế hoạch tham gia và tồn tại trên thị trường.
- Trong một thị trường tăng giá, giá trị cổ phiếu có thể đạt đến giới hạn quá mua là 70 liên tục trong một khoảng thời gian. Nếu điều đó xảy ra thì giá trị RSI có thể được điều chỉnh thành 80, cho thấy xu hướng mạnh mẽ.
- RSI phức tạp hơn biểu đồ đường giá. Nó cung cấp các chi tiết như đỉnh đôi hoặc đáy kép mà biểu đồ đường không thể giải thích. Hơn nữa, nó cũng đưa ra ánh sáng về mức hỗ trợ hoặc kháng cự của cổ phiếu.
- Trong một thị trường tăng giá khi RSI duy trì trong khoảng 40 đến 90, vùng giữa 40 và 50 đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Tương tự, trong một thị trường giá xuống trong phạm vi từ 10 đến 60, vùng từ 50 đến 60 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
- Sự phân kỳ xảy ra khi đường giá hiển thị mức cao hoặc thấp mới chưa được chỉ báo RSI xác nhận. Đây là một chỉ báo quan trọng cho thấy xu hướng đảo chiều của giá.
- Thất bại của cú lắc đầu và cú lắc dưới cũng là một phần của sự phân kỳ. Khi RSI đánh dấu mức cao thấp hơn, sau đó theo sau là một động thái giảm xuống dưới mức thấp trước đó, thì một Thất bại Swing Top được cho là đã xảy ra. Tương tự như vậy, khi RSI tạo ra mức thấp cao hơn, sau đó tiếp theo là một động thái đi lên trên mức cao trước đó, thì xảy ra Lỗi Swing đáy.
Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, kết quả của chỉ báo RSI đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn. Các dấu hiệu đảo chiều thực tế rất hiếm và cần được lọc khỏi các tín hiệu sai. Giá trị RSI có thể hiển thị dương tính giả khi giá cổ phiếu cho thấy tín hiệu mua quá mức, sau đó là một sự sụt giảm mạnh. Tương tự, âm sai được kích hoạt khi sự giao nhau giữa xu hướng giảm được theo sau bởi sự tăng tốc đột ngột của giá cổ phiếu.
Thứ hai, chỉ báo RSI có thể ở trong phạm vi quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài trong khi cổ phiếu được đề cập cho thấy xu hướng ngược lại. Vì vậy, nó hữu ích hơn trong trường hợp giá tiếp tục xen kẽ giữa các phạm vi tăng và giảm.
Kết luận
RSI là một chỉ báo dao động tiềm năng cung cấp cho nhà giao dịch hình ảnh đại diện khi xu hướng giá đang thay đổi. Nếu chúng ta vẫn nhận thức được những hạn chế của nó, nó là một công cụ hành động giá mạnh mẽ để hiểu trước sự đảo ngược xu hướng.