Điểm dừng và đảo ngược của parabol là một công cụ phân tích kỹ thuật, trường phái đầu tư tin rằng lịch sử lặp lại trên thị trường chứng khoán và như vậy người ta có thể kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán quỹ đạo của một chứng khoán dựa trên biểu đồ chứng khoán của nó. Parabolic SAR được phát triển bởi thương nhân nổi tiếng Welles Wilder vào những năm 70. Những đóng góp đáng chú ý khác của Wilder cho biểu đồ kỹ thuật bao gồm các công cụ Phạm vi đúng trung bình, Chỉ số sức mạnh tương đối và Chỉ số hướng trung bình.
Parabolic SAR là một chỉ báo theo xu hướng giúp các nhà giao dịch đo lường hướng chuyển động giá của một chứng khoán. Chỉ báo PSAR xuất hiện trong biểu đồ kỹ thuật dưới dạng một loạt các dấu chấm nằm trên hoặc dưới thanh nến. Khi một loạt các dấu chấm xuất hiện bên dưới đường giá, nó được coi là một tín hiệu tăng giá - nghĩa là xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong một thời gian. Tuy nhiên, khi chúng nằm trên đường giá, điều đó ngụ ý rằng những người bán trên thị trường đang kiểm soát và xu hướng giảm sẽ được duy trì trong một thời gian.
Chỉ báo SAR parabol là một chỉ báo tụt hậu và có thể hữu ích trong việc thiết lập mức cắt lỗ theo sau hoặc quyết định điểm vào hoặc điểm ra dựa trên giá tài sản có xu hướng nằm trong đường cong parabol khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.
Tính toán SAR parabol
Chỉ báo SAR parabol sử dụng mức giá cực đoan mới nhất (EP) cùng với hệ số gia tốc (AF) để tìm ra vị trí của chuỗi dấu chấm. EP là mức cao nhất mà tài sản đạt được trong xu hướng tăng và mức thấp nhất mà nó đạt được trong xu hướng giảm - và được cập nhật mỗi khi đạt được EP mới. AF được đặt ở mức mặc định là 0,02 và tăng 0,02 cho mỗi EP mới, với giá trị tối đa là 0,20.
Dưới đây là cách PSAR được tính toán cho một chứng khoán có xu hướng tăng:
PSAR =Trước PSAR + Lấy nét tự động trước (EP trước - PSAR trước)
Dưới đây là cách PSAR được tính toán cho một bảo mật đang có xu hướng giảm:
PSAR =PSAR trước - AF trước (PSAR trước - EP trước)
Công thức này giúp xác định vị trí của một dấu chấm bên dưới đường xu hướng tăng hoặc trên đường xu hướng giảm. Người ta cũng có thể kết nối các dấu chấm với một đường thẳng dựa trên sở thích. Chuỗi các dấu chấm giúp chỉ ra động lượng giá hiện tại của một chứng khoán.
Cách giao dịch chỉ báo SAR parabol
Thông thường, trong khi sử dụng PSAR, các nhà giao dịch mua một tài sản nếu các dấu chấm dịch chuyển xuống dưới thanh nến, ngụ ý giá chứng khoán tăng lên và bán hoặc bán khống trong trường hợp chuỗi dấu chấm xuất hiện phía trên thanh nến - cho thấy giá đi xuống động lượng.
Do đó, sẽ có các tín hiệu giao dịch liên tục vì nhà giao dịch sử dụng nó sẽ luôn có vị trí trong tài sản. Điều đó có thể hữu ích nếu chứng khoán đang dao động qua lại, do đó làm cho nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Tuy nhiên, nếu tài sản chỉ di chuyển một chút theo cả hai hướng, thì sự cản trở của các tín hiệu giao dịch có thể dẫn đến một loạt các giao dịch thua lỗ.
Do đó, tốt hơn hết là bạn nên nghiên cứu biểu đồ giá của phiên giao dịch để đánh giá xem có xu hướng tăng hay giảm mạnh hay không. Một chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động nên được sử dụng để đảm bảo hướng xu hướng tổng thể. Trong trường hợp có một xu hướng thực sự, một nhà giao dịch có thể sử dụng các tín hiệu giao dịch theo hướng của xu hướng tổng thể. Ví dụ:nếu có vẻ như có một xu hướng giảm, thì nhà giao dịch có thể nhận các tín hiệu giao dịch ngắn hạn khi các dấu chấm dịch chuyển lên trên cùng của thanh nến và thoát ra khi các dấu chấm lật vị trí để xuất hiện bên dưới.
Kết luận
Theo ước tính của Wilder, tình huống sử dụng tốt nhất của chỉ báo PSAR là với các tài sản đang cho thấy một xu hướng mạnh mẽ, xảy ra 30% thời gian. Điều này có thể có nghĩa là PSAR sẽ dễ bị đánh cắp hơn một nửa thời gian hoặc khi nội dung không có xu hướng. Một nhà giao dịch phải lưu ý đến thực tế rằng SAR parabol là hữu ích nhất trong việc xác định hướng giá của chứng khoán và để đặt lệnh cắt lỗ dựa trên bằng chứng. Hơn nữa, chỉ báo SAR parabol có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai khi giá của tài sản đi ngang. Do đó, cách tốt nhất là sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có thể lọc bỏ các tín hiệu giao dịch kém.
