Nifty đã bị rơi bao lâu một lần? Nó có bị rơi khi đạt mức cao nhất mọi thời đại không? Nifty đã bị rơi trong quá khứ khi nào? Có thể sử dụng thông tin này để dự đoán khi nào nó sẽ gặp sự cố trong tương lai không? Hãy để chúng tôi thử và tìm câu trả lời cho những câu hỏi này bằng cách sử dụng lịch sử giá đóng cửa của Nifty từ tháng 7 năm 1990 và PE, PB, Div

Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tần suất Nifty giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại. Trong tổng số 6993 ngày giao dịch, Nifty đã ở mức cao nhất mọi thời đại trong 2836 ngày, tương đương 41% thời gian. Vì vậy, đây là một sự kiện khá phổ biến và không có gì đáng lo ngại. Nói cách khác, đã đến lúc ngừng hỏi, thị trường có mức cao nhất mọi thời đại, tôi có thể đầu tư ngay bây giờ không?

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tỷ lệ giảm. Đây là thước đo về mức độ NIfty đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong video này. Giá đóng cửa và mức giảm của Nifty được hiển thị bên dưới video.

Khi đường màu đỏ ở mức tối đa là 0%, thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Lưu ý rằng vụ rơi lớn nhất là trong vụ tai nạn năm 2008. Điều này được gọi là rút tiền tối đa. Sự kiện giảm 5 $% so với mức đỉnh được gọi là sự kiện giảm 5%.

Hiện đã qua 6993 ngày giao dịch

• Các sự kiện rút tiền hơn 5% đã xảy ra 5110 lần hoặc 73%
• Các sự kiện rút tiền hơn 10% đã xảy ra 4156 lần hoặc 59%
• Các sự kiện rút tiền hơn 15% đã xảy ra 3453 lần hoặc 49%
• Các sự kiện rút tiền hơn 20% đã xảy ra 2723 lần là 39%
• Các sự kiện rút tiền hơn 30% đã xảy ra 1540 lần hoặc 22%
• Các sự kiện rút tiền hơn 40% đã xảy ra 583 lần là 8%
• Các sự kiện rút tiền hơn 50% đã xảy ra 124 lần hoặc 2%
• Các sự kiện rút tiền hơn 60% đã xảy ra 0 lần

Lưu ý rằng thậm chí 15% các sự kiện rút tiền khá phổ biến xảy ra gần một nửa số ngày giao dịch !! Chúng ta cần phải làm quen với những điều này! Đó là kiểm tra thực tế mà tôi đang đề cập đến. Đây không phải là một xác suất trong tương lai mà là một thống kê trong quá khứ. Thật là tồi tệ khi có nhiều bài viết nhầm lẫn giữa hai điều này. Lưu ý rằng sự sụt giảm lớn từ 20% đến 30% sự kiện. Đây có lẽ là lý do tại sao mức giảm hơn 20% được coi là một sự sụp đổ của thị trường.

• 80% trong số các sự kiện giảm 5% trở thành các sự kiện giảm 10% (4156/5110)
• 80% trong số 10% sự kiện rút tiền trở thành sự kiện rút tiền 15%
• 78% trong số các sự kiện giảm 15% trở thành các sự kiện giảm 20%

Hoặc,

• 80% trong số các sự kiện giảm 5% trở thành các sự kiện giảm 10% (4156/5110)
• 67% trong số các sự kiện giảm 5% trở thành các sự kiện giảm 15% (3453/5110)
• 53% trong số các sự kiện giảm 5% trở thành các sự kiện giảm 20%
• 30% trong số 5% sự kiện rút tiền trở thành 30% sự kiện rút tiền

Vì vậy, giảm 5% trở thành giảm 20% vẫn là một xu hướng tung ra trong quá khứ. Giả sử chúng ta muốn định thời gian cho thị trường, khi đó kích hoạt 5% có thể dẫn đến nhiều cảnh báo sai. Sự kiện rút tiền 15% có thể là một sự thỏa hiệp hợp lý giữa quá sớm và quá muộn. Khoảng 45% (1540/3453) trong số 15% sự kiện đã trở thành 30% sự kiện. Vì vậy, điều đó gần với việc tung đồng xu (xác suất 50%).

Lý tưởng nhất là, nếu chúng ta có thể thử và dự đoán (chỉ thử) cú ngã nào trong số 15% cú ngã đó sẽ trở thành cú ngã 30%, thì điều đó thật tuyệt. Một yêu cầu tương tự (không có chi tiết) đang được thực hiện ở đây. Điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu chúng tôi có thêm một chỉ báo độc lập, tốt nhất là. Bây giờ đó là rắc rối.

Trước khi tiếp tục, hãy để chúng tôi kiểm tra hàng và trả lời trước một số câu hỏi được đặt ra.

• Nifty đã gặp sự cố bao lâu một lần? Định nghĩa giảm 20% là một sự cố, nó đã vi phạm mốc -20% từ 0% 10 lần. Bạn có thể đếm điều này từ hình trên. Không có mẫu nào để nêu tần số. Nó đã xảy ra trong vòng chưa đầy một năm, một lần trong năm, 2,3,4 năm! Hãy cho tôi biết nếu tôi sai. Tôi không cố gắng chỉ ra rằng đây là những sự kiện hiếm hoi !!
• Nó có gặp sự cố khi đạt mức cao nhất mọi thời đại không? Rõ ràng, câu trả lời là không vì các mức cao nhất mọi thời đại của Nifty thường dẫn đến các mức cao mới hơn (xung lượng !!)
• Nifty đã gặp sự cố trước đây khi nào? Đương nhiên, tôi đang đề cập đến ngày ở đây. Chúng tôi muốn biết liệu đã có một lá cờ đỏ nào trong bất kỳ chỉ báo nào khác để hỗ trợ phong trào của Nifty hay không (giả sử một sự kiện 15%). Hỏi dễ hơn trả lời. Hãy để chúng tôi xem.
• Có thể sử dụng thông tin này để dự đoán khi nào nó sẽ gặp sự cố trong tương lai không? Ngay cả khi chúng tôi có thể tìm thấy một mô hình, độ tin cậy trong tương lai có thể khó khăn vì chúng tôi không có đủ lịch sử.

Sử dụng Công cụ Định giá Nifty để Tìm hiểu xem thị trường chứng khoán đắt hay rẻ theo nhiều cách, thật hấp dẫn khi so sánh PE với các sự kiện giảm giá. Tuy nhiên, lưu ý rằng sự cố lớn có thể xảy ra ở PE thấp (mũi tên) và do đó, gọi PE cao (hai độ lệch chuẩn trên mức trung bình 10 năm) không cần thiết phải dẫn đến "sự cố". Người hâm mộ định thời điểm PE dường như không bao giờ hiểu điều này mặc dù có thể thực hiện Định thời điểm thị trường với Tỷ lệ PE chỉ số (Kiểm tra lại tài sản phân bổ chiến thuật Phần 1). Mối tương quan giữa Nifty PB và Tỷ suất cổ tức thậm chí còn tồi tệ hơn!

Chúng ta có thể tìm thấy sự hỗ trợ khi Nifty giảm 15% so với mức đỉnh là khó nắm bắt (ít nhất là tôi). Tôi sẽ cố gắng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các loại chỉ số khác (thâm hụt tài chính, giá dầu, lợi suất trái phiếu 10 năm, v.v. Đây không phải là một vấn đề dễ dàng và tôi không dễ dàng hài lòng. Sẽ được tiếp tục.

Xem:Tôi có nên lo lắng về mức cao nhất mọi thời đại không?