Thuật ngữ ngẫu nhiên được sử dụng để chỉ một quá trình được xác định ngẫu nhiên có thể được phân tích thống kê để đưa ra kết luận. Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của mô hình ngẫu nhiên là trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán. Dao động ngẫu nhiên là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định hành động giá cho một tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc thậm chí là tiền tệ.

Trong số rất nhiều chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường chứng khoán, rất ít chỉ báo mạnh mẽ như chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Nếu bạn đang thắc mắc chỉ báo ngẫu nhiên là gì và nó có thể giúp bạn giao dịch tốt hơn như thế nào, thì đây là một số thông tin có thể giúp bạn.

Dao động ngẫu nhiên là gì?

Vào những năm 1950, Tiến sĩ George C. Lane đã phát triển một chỉ báo kỹ thuật và đặt tên cho nó là dao động ngẫu nhiên. Không giống như các chỉ báo kỹ thuật truyền thống khác theo sau giá hoặc khối lượng, chỉ báo ngẫu nhiên theo sau động lượng giá của tài sản. Vì chỉ báo đo lường các dao động trong giá của một tài sản, nên nó được Tiến sĩ George Lane gọi là chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Chỉ báo này được phát triển dựa trên thực tế là luôn có sự thay đổi về động lượng trước khi giá thay đổi.

Bộ dao động ngẫu nhiên hoạt động như thế nào?

Dao động ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa cụ thể của một tài sản với nhiều loại giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Theo nguyên tắc chung, chỉ báo dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách lấy khoảng thời gian 14 ngày làm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khoảng thời gian cũng có thể được thay đổi và điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn. Giá trị của chỉ báo ngẫu nhiên trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Các công thức được sử dụng cho bộ dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo sử dụng các công thức toán học sau để tính toán các giá trị.

Công thức dòng K:

% K =100 x (CP - L14) / (H14 - L14)

Ở đâu:

CP =giá đóng cửa gần đây nhất

L14 =giá giao dịch thấp nhất của tài sản trong 14 phiên giao dịch trước đó

H14 =giá giao dịch cao nhất của tài sản trong 14 phiên giao dịch trước đó

Công thức dòng D:

D =100 x (H3 / L3)

Ở đâu:

H3 =giá giao dịch cao nhất của tài sản trong 3 phiên giao dịch trước đó

L3 =giá giao dịch thấp nhất của tài sản trong 3 phiên giao dịch trước đó

% K là chỉ báo di chuyển chậm và% D là chỉ báo di chuyển nhanh được đo bằng đường trung bình động 3 kỳ của% K.

Quy tắc chung của bộ dao động ngẫu nhiên gợi ý rằng khi thị trường đi lên, giá tài sản sẽ đóng cửa gần mức cao. Tương tự, giá trị dao động ngẫu nhiên sẽ đóng gần mức thấp khi thị trường có xu hướng đi xuống.

Cả công thức đường K và đường D đều được chỉ báo sử dụng song song để xác định bất kỳ tín hiệu chính nào trong biểu đồ giá của tài sản. Trong thời gian gần đây, các giải pháp phần mềm lập biểu đồ đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ và tất cả các phép tính toán học này đều được thực hiện bởi chính công cụ này.

Bộ dao động ngẫu nhiên chỉ ra điều gì?

Chỉ báo này được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán đối với bất kỳ tài sản nào, do đó cho phép bạn phát hiện sự đảo chiều trong hành động giá. Ví dụ:nếu giá trị của chỉ báo ngẫu nhiên cho một tài sản lớn hơn 80, thì tài sản nói trên được coi là nằm trong vùng quá mua. Nếu giá trị nhỏ hơn 20, tài sản được cho là nằm trong lãnh thổ bán quá mức. Tuy nhiên, dấu hiệu về các vùng lãnh thổ quá mua và quá bán chỉ nên được coi là manh mối cho các biến động giá trong tương lai chứ không phải là bằng chứng thuyết phục về sự đảo chiều.

Biểu đồ ngẫu nhiên có hai đường - một đường hiển thị giá trị thực của bộ dao động và đường kia là đường trung bình động 3 ngày của đường trước đó. Hai đường này di chuyển song song và tạo ra các tín hiệu giao dịch khi đường ngẫu nhiên di chuyển chậm cắt đường trung bình động. Biểu đồ dao động ngẫu nhiên có thể báo trước sự đảo ngược xu hướng khi đường% K cắt đường% D.

Mối quan hệ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo kỹ thuật khác rất giống với chỉ báo ngẫu nhiên. Cả hai công cụ này đều là bộ dao động xung lượng giá được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Để tăng độ chính xác của tín hiệu mua hoặc bán, các nhà giao dịch thường sử dụng song song dao động ngẫu nhiên và RSI. Mặc dù mục tiêu của hai chỉ báo kỹ thuật này có thể giống nhau, nhưng các lý thuyết cơ bản là khác nhau.

Dao động ngẫu nhiên hoạt động dựa trên lý thuyết rằng giá của một tài sản có xu hướng đóng cửa gần mức cao nhất trong xu hướng tăng của thị trường và gần mức thấp nhất trong thời kỳ thị trường suy thoái. Mặt khác, RSI hoạt động bằng cách đo tốc độ di chuyển của giá tài sản. Khi đối mặt với một thị trường di chuyển theo xu hướng, chỉ báo RSI có thể rất hữu ích để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán đi ngang hoặc xuống dốc, chỉ báo ngẫu nhiên sẽ được sử dụng nhiều hơn.

Cách giao dịch với Stochastic Oscillator

Dao động ngẫu nhiên di chuyển cùng với giá của tài sản, thiết lập mối quan hệ giữa giá đóng cửa của tài sản và phạm vi giá. Cho đến nay, bộ dao động ngẫu nhiên là một trong những bộ dao động được sử dụng rộng rãi nhất và được ưa chuộng để dự đoán chính xác thị trường. Nó rất dễ hiểu và với sự trợ giúp của các công cụ kỹ thuật hiện đại, người ta có thể tính toán các giá trị% K và% D một cách khá dễ dàng.

Nếu mong muốn của bạn là trở thành một nhà giao dịch năng động, học cách dự đoán thị trường bằng bộ dao động ngẫu nhiên sẽ rất hữu ích trong việc xác định các giao dịch tiềm năng. Các nhà giao dịch thường sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên cho các mục đích sau.

- Giao dịch trong ngày

- Mở rộng quy mô

- Xác nhận mua / bán

- Xác nhận mua quá mức / bán quá mức

- Phân kỳ

- Phương pháp xoay hàng ngày với Đô đốc Pivot

Bộ dao động ngẫu nhiên giả định rằng xung lượng có trước giá, so sánh giá đóng cửa của tài sản với phạm vi giá đặt trước. Nếu bạn đang xây dựng một chiến lược giao dịch xung quanh một bộ dao động ngẫu nhiên, bạn cần phải theo dõi hai điều - tín hiệu đảo ngược xu hướng và sự phân kỳ.

Khi hai đường trong biểu đồ dao động ngẫu nhiên cắt nhau, nó báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra do sự thay đổi lớn trong xung lượng hàng ngày.

Tương tự, sự phân kỳ mở rộng giữa bộ dao động và đường giá xu hướng có thể cho thấy một sự thay đổi có thể xảy ra trong xu hướng đang diễn ra. Ví dụ:khi một xu hướng giảm ghi nhận mức thấp mới hơn, nhưng bộ dao động vẫn ở trên mức giá mới, đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá giảm có thể đang mất đi và sự đảo chiều có thể đang diễn ra.

Dao động ngẫu nhiên là một công cụ giao dịch mạnh mẽ khi được sử dụng một cách thận trọng. Tránh mắc sai lầm khi sử dụng nó để dự đoán giao dịch nếu bạn không muốn mất hàng trăm nghìn tiền.

Hai sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch có thể mắc phải là:

- Kéo dài khi thị trường quá bán, vì thị trường có thể tiếp tục giảm và cuối cùng bạn sẽ mắc phải một sai lầm đắt giá

- Coi mọi phân kỳ đều có thể xảy ra đảo chiều. Có thể có những trường hợp hai chỉ báo hướng theo hai hướng khác nhau, nhưng không có sự đảo ngược nào diễn ra trong thực tế

Để tránh mắc sai lầm, các nhà giao dịch sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên cùng với các công cụ giao dịch kỹ thuật khác như RSI. Nguyên tắc chung gợi ý rằng khi bạn không thể xác nhận sự đảo chiều, hãy tiếp tục giao dịch theo hướng của xu hướng và không đi ngược lại nó.

Kết luận

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên phục vụ mục đích tương tự như các chỉ báo khác, cho biết thời điểm giá tài sản di chuyển đến các vùng quá mua hoặc quá bán.

Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi cùng với RSI. Mặc dù bản thân nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng bạn không nên sử dụng các kết quả của chỉ báo ngẫu nhiên. Điều này chủ yếu là do chỉ báo có xu hướng tạo ra các tín hiệu giao dịch sai. Trong một số tình huống nhất định, khi thị trường biến động cao, biến động giá của tài sản có thể không khớp với tín hiệu giao dịch do chỉ báo tạo ra. Do đó, bạn nên sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)