Sử dụng đường trung bình để làm mịn dữ liệu giá trong khi nghiên cứu chuyển động giá trên thị trường là một thực tế phổ biến. Các nhà biểu đồ sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) thường xuyên để hiểu xu hướng thống trị trên thị trường. Nhưng hầu hết tất cả các đường trung bình động đều bị tụt hậu về giá. Đường trung bình động thân tàu là một cải tiến so với hiện tại, hầu như loại bỏ bất kỳ độ trễ nào về giá và làm cho đường trung bình động phản ứng nhanh với hoạt động giá.
Vì vậy, chúng ta sẽ thảo luận về đường trung bình động Hull là gì và cách diễn giải các tín hiệu giao dịch khác nhau từ nó.
Trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận về đường trung bình động Hull (HMA), chúng ta hãy hiểu đường trung bình động là gì.
Trung bình động là một phương pháp chỉ báo thương mại được sử dụng để hiểu xu hướng giá. Đường trung bình động đơn giản là ví dụ phổ biến nhất về đường trung bình động. Nó lấy trung bình cộng của một tập hợp các điểm giá cho một số ngày cụ thể trong quá khứ. Do đó, nó là một chỉ báo độ trễ, và khoảng thời gian càng kéo dài thì độ trễ càng lớn. Tuy nhiên, nó cũng mang lại hiệu quả cao vì nhà đầu tư có thể dễ dàng tùy chỉnh theo các khung thời gian khác nhau sao cho phù hợp với yêu cầu của mình. Việc sử dụng các SMA 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày là phổ biến vì chúng đưa ra các tín hiệu giao dịch quan trọng nhất. Nhưng các nhà đầu tư cũng nghiên cứu các SMA 15, 20, 30 ngày.
Một chỉ báo trung bình động phổ biến khác là đường trung bình động theo hàm mũ, tính toán mức trung bình có trọng số mang lại tầm quan trọng hơn cho dữ liệu giá hiện tại, làm cho dữ liệu đó phản hồi nhanh hơn.
Alan Hull vào năm 2005 đã đề xuất một chỉ báo đường trung bình động mới giúp loại bỏ độ trễ về giá. Sau tên của ông, chỉ báo mới được gọi là Chỉ báo đường trung bình động Hull hoặc HMA.
Đường trung bình động giải quyết vấn đề nan giải lâu đời của đường trung bình động, làm cho nó đáp ứng với giá hiện tại trong khi quản lý độ trơn của đường cong. Nó nhanh chóng, mượt mà và hữu ích.
Trong tính toán của mình, Hull đã sử dụng đường trung bình động đơn giản trong 16 tuần và sau đó tính toán đường trung bình động có trọng số (WMA) của dữ liệu giá rất gần đây, sau khi chia khoảng thời gian cho hai. Việc tính toán hơi phức tạp, nhưng đây là cách tốt nhất để hiểu nó.
Trong công thức của mình, Hull đã sử dụng phương pháp trung bình động có trọng số
Lần đầu tiên anh ấy tính toán WMA của loạt phim, giả sử khoảng thời gian 13 tuần.
Tiếp theo, chuỗi được chia thành hai và giá trị số nguyên được lấy để tính WMA thứ hai
nhân WMA giây với hai và trừ WMA đầu tiên cho nó
Tính căn bậc hai và lấy giá trị nguyên để tính WMA thứ ba, kết quả của hai WMA đầu tiên
Đây là công thức toán học của chỉ báo đường trung bình động Hull
HMA =WMA (2 * WMA (n / 2) - WMA (n)), sqrt (n))
Kết quả có thể được đánh giá quá cao một chút, điều này rất hữu ích để bù đắp bất kỳ hiệu ứng trễ nào.
Hầu hết các đường trung bình là các chỉ báo trễ, có nghĩa là chỉ báo thay đổi trực tiếp đến muộn hơn thay đổi giá. Đường trung bình động Hull khắc phục sự cố này và cùng với đó là cải thiện độ mượt mà của đường giá.
Các nhà đầu tư tùy chỉnh đường trung bình động Hull cho các khung thời gian khác nhau để hiểu xu hướng giá. Nghiên cứu về thời kỳ kéo dài Đường trung bình động của thân tàu cho thấy xu hướng thị trường và các nghiên cứu trong thời gian ngắn được sử dụng để lập kế hoạch gia nhập.
Khi đường trung bình đang tăng, thì xu hướng phổ biến là đi lên. Tương tự, HMA giảm cho thấy xu hướng giảm. Các nhà đầu tư tham gia một vị thế mua khi HMA tăng.
HMA được tính toán cho các khoảng thời gian ngắn hơn được các nhà đầu tư sử dụng để lập kế hoạch tham gia theo hướng của xu hướng. Đó là một tín hiệu vào dài khi HMA đang tăng. Ngược lại, tín hiệu vào lệnh ngắn sẽ kích hoạt khi HMA giảm.
Trong biểu đồ, đường màu xanh lam đại diện cho đường trung bình động Hull, khi đường này thay đổi hướng nhanh chóng, nó cho biết xu hướng đi ngang.
Đường trung bình động của Hull đã loại bỏ thành công thách thức khi sử dụng công thức đường trung bình. Tuy nhiên, người ta phải cẩn thận để tránh nó trong phân tích tín hiệu chéo vì kỹ thuật tính toán HMA dựa vào độ trễ.
Bây giờ bạn đã học được đường trung bình động Hull, bạn có thể sử dụng nó trong chiến lược giao dịch của mình để nghiên cứu xu hướng thị trường và lập kế hoạch gia nhập mà không phải lo lắng về hiệu ứng tụt hậu.