Đây là danh sách các quỹ ETF dựa trên yếu tố và quỹ chỉ số, còn được gọi là quỹ beta thông minh hoặc quỹ chiến lược, có sẵn ở Ấn Độ kể từ tháng 7 năm 2020

Chỉ số dựa trên yếu tố là gì? Một chỉ số được tạo ra bằng cách chủ động lựa chọn cổ phiếu sử dụng các điều kiện như biến động thấp, động lượng, alpha, chất lượng, giá trị, v.v. chứ không phải vốn hóa thị trường được gọi là chỉ số nhân tố. Cổ phiếu trong chỉ số được tính trọng số bằng cách sử dụng các yếu tố này - ví dụ:cổ phiếu có độ biến động thấp hơn có tỷ trọng cao hơn. Vì vậy, điều này kết hợp việc chọn cổ phiếu chủ động - định lượng, dựa trên quy tắc - với đầu tư thụ động (nếu quỹ ETF hoặc quỹ chỉ số tuân theo chỉ số này)

Ở một mức độ nào đó, điều này giúp loại bỏ các vấn đề về rủi ro tập trung liên quan đến các chỉ số trọng số vốn hóa thị trường:Lợi nhuận của quỹ chỉ số có phụ thuộc vào một vài cổ phiếu không (Rủi ro tập trung)? Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vũ trụ cổ phiếu đủ điều kiện ban đầu sẽ dựa trên giá trị vốn hóa thị trường (không phải trọng số, mà là danh sách cổ phiếu). Ngoài ra, rủi ro tập trung phụ thuộc vào quy tắc giới hạn trọng lượng cổ phiếu cho từng chỉ số (xem ví dụ bên dưới)

Lưu ý: Danh sách này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích đánh giá hoặc khuyến nghị. AUM của các quỹ này khá thấp và nhiều quỹ trong số đó là ETF với khối lượng giao dịch thấp. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên đầu tư vào những thứ này ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

---

Danh sách các quỹ ETF dựa trên yếu tố &quỹ chỉ số (beta thông minh) ở Ấn Độ

Tên lược đồ AUM (Cr) tháng 6 năm 2020 DSP Equal Nifty 50 Fund99.9371Principal Nifty 100 Equal Weight Fund16.0920Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund20.9452ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF111.0347Edelweiss ETF - Nifty 100 Quality 3016.5371Kotak NV 20 ETF12.5074Nippon Ấn Độ ETF12.5074Nippon Ấn Độ Chất lượng .3439SBI 30 ETF19ICICI Pru - Nifty Alpha Độ biến động thấp 30 ETFO Mở tháng 8 năm 2020

Cập nhật: SBI quality 30 ETF đã được thêm vào nhờ Ashwin Raja đã chỉ ra điều này.

Mô tả các quỹ chỉ số cơ bản

• Quỹ DSP Equal Nifty 50: trọng lượng tương đương với Nifty 50 cổ phiếu. Xem:Chỉ số trọng lượng bằng nhau giữa Nifty 50 và Nifty 50:Trọng lượng bằng nhau có mang lại nhiều lợi nhuận hơn không?
• Quỹ Chính 100 Tỷ trọng Bằng nhau và Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund :Tỷ trọng tương đương với 100 cổ phiếu Nifty. Bài viết liên quan:Chỉ số tỷ trọng cân bằng NIFTY 100 như là điểm chuẩn của quỹ tương hỗ
• ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF 30 cổ phiếu có cổ phiếu biến động thấp nhất từ ​​Nifty 100 trong một năm qua. Bài viết liên quan:Chọn Cổ phiếu Có Biến động thấp:Một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả? Cổ phiếu có doanh thu thấp hơn bất kỳ cổ phiếu nào trong số Nifty 50 được giới hạn ở mức 3%. Trọng lượng hiện tại có thể được nhìn thấy trong bảng thông số mới nhất của N100LV30
• Edelweiss ETF - Nifty 100 Chất lượng 30: 30 cổ phiếu từ các chỉ số NIFTY 100 và NIFTY Midcap 50. Cổ phiếu có mức giá biến động thấp trong 365 ngày qua và khả năng sinh lời (ROE) cao hơn, đòn bẩy thấp hơn (nợ trên vốn chủ sở hữu) và thu nhập ổn định hơn (tăng trưởng EPS). Bài viết liên quan:10 cổ phiếu hàng đầu của Chỉ số 30 biến động thấp có chất lượng NIFTY tốt như thế nào? Trọng lượng được giới hạn ở mức 5% - đây là một tính năng mong muốn. Xem bảng thông số mới nhất của N100Q30.
• Kotak NV 20 ETF, Nippon India ETF NV20, ICICI Pru NV20 ETF: Cổ phiếu có PE thấp (tỷ trọng 30%), PB thấp (tỷ trọng 20%), lợi suất div cao (tỷ trọng 10%) và ROCE cao (tỷ trọng 40%) được đưa vào danh sách rút gọn từ Nifty 50. Các cổ phiếu có thứ hạng giá trị 20 “hàng đầu ”Được chọn để trở thành một phần của chỉ mục. Trọng lượng được giới hạn ở mức 15% (xem phiếu ghi dữ kiện NV 20). Điều này có thể gây ra các vấn đề về tập trung. Chỉ số này tốt nhất nên tránh. Bài viết liên quan:Chỉ số Nifty 50 Value 20 (NV20):Cái này có tốt hơn Nifty 50 không ?.
• Chất lượng SBI 30 ETF Điều này theo dõi NIFTY 200 Quality 30 TRI. Tiêu chí tương tự như đối với quỹ Edelweiss ở trên nhưng lượng cổ phiếu hiện là Nifty 200.

Các bài viết liên quan:

• Các chỉ số Nifty Smart Beta (chiến lược) có tốt hơn Nifty Next 50 không?
• Đầu tư vào chứng khoán ít biến động:Có hiệu quả không? Lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn?
• Đầu tư vào chứng khoán Momentum ở Ấn Độ:Có hiệu quả không?

Tỷ lệ chi phí của các quỹ dựa trên yếu tố

Tỷ lệ trích quỹ (%) Tháng 6 năm 2020 Edelweiss ETF - Nifty 100 Quality 300,28ICICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF0,42ICICI Pru NV20 ETF0,15Nippon India ETF NV200,37 Quỹ đô thị Nifty 100 Equal Weight Fund0,96Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Weight Fund0,95

Lỗi theo dõi một năm qua của quỹ dựa trên yếu tố

Xin lưu ý, lỗi theo dõi của ETF liên quan đến NAV (tiêu chuẩn ngành). Điều này không có ích lợi gì cho chủ đầu tư. Các lỗi theo dõi phải được xác định đối với giá cả.

Tên chương trình 29-Jul-2019 đến 29-Jul-2020 theo dõi lỗi Quỹ đô thị Nifty 100 Equal Weight Fund (G) 0.33Kotak NV 20 ETF0.53Nippon India ETF NV200.25ICICI Pru NV20 ETF0.53Edelweiss ETF - Nifty 100 Quality 300.11Sundaram Smart NIFTY 100 Eq Trọng số Fund-Reg (G) 0,29ICI Pru Nifty Low Vol 30 ETF0,13DSP Equal Nifty 50 Fund-Reg (G) 0,40

Tóm tắt: các quỹ dựa trên yếu tố vẫn chưa bắt kịp Ấn Độ vì sự tham lam của AMC. Họ thích khởi chạy “quỹ lượng tử” hoạt động dựa trên AI và các loại mumbo-jumbo khác thay vì khởi chạy các quỹ chỉ số thụ động. ETF không có hoa hồng và sẽ không được tiếp thị nhiều và chịu rủi ro thanh khoản. Một quỹ chỉ số đa yếu tố sẽ rất thú vị để theo dõi. Đọc thêm:Cách các nhà đầu tư chứng khoán mới có thể nhanh chóng bắt đầu đầu tư bằng cách sử dụng Chỉ số đa yếu tố NIFTY

---

Đã có hội thảo mới: Cách xây dựng danh mục đầu tư dài hạn - hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Bạn có thể đăng ký qua biểu mẫu này . Điều này có nghĩa là những người mới tuyệt đối nên bắt đầu đầu tư đúng cách, đặt câu hỏi đúng và không mắc sai lầm khi chọn sản phẩm ngay từ bước đầu tiên và hối cải sau này!

---