Cửa sổ NinjaTrader’s Strategy Analyzer được sử dụng để kiểm tra các chiến lược giao dịch tự động trên dữ liệu giao dịch lịch sử. Phân tích này có thể giúp các nhà giao dịch cải thiện chiến lược của họ để đạt được hiệu suất tối ưu trong điều kiện thị trường trực tiếp.
Được thiết kế để sử dụng với các chiến lược được xây dựng bằng NinjaScript, khung giao dịch hiện đại dựa trên C # của NinjaTrader, Trình phân tích chiến lược cung cấp một giải pháp mạnh mẽ để sao lưu, tối ưu hóa và phân tích hiệu suất của các chiến lược giao dịch tự động.
Tối ưu hóa chiến lược giao dịch liên quan đến việc chạy nhiều thử nghiệm để xác định sự kết hợp của các biến số nào tạo ra kết quả tốt nhất. Ngoài tối ưu hóa chiến lược giao dịch tiêu chuẩn, các loại tối ưu hóa nâng cao được bao gồm trong Trình phân tích chiến lược là Walk Forward và Tối ưu hóa Đa mục tiêu .
Tối ưu hóa bước đi về phía trước là một kỹ thuật được sử dụng trong tài chính để xác định các thông số tốt nhất cho chiến lược giao dịch. Đầu tiên, phương pháp này tối ưu hóa các biến đầu vào trong một khoảng thời gian của dữ liệu lịch sử, sau đó được chuyển tiếp qua các phân đoạn thời gian bổ sung cho các thử nghiệm bổ sung.
Một trong những lý do chính khiến tối ưu hóa bước tiếp theo được sử dụng là hiệu suất tốt của chiến lược so với dữ liệu lịch sử không nhất thiết có nghĩa là chiến lược sẽ vẫn nhất quán trong tương lai. Tối ưu hóa bước tiếp có thể giúp các nhà giao dịch duy trì chiến lược của họ hiện tại trong các thị trường năng động.
Để tối ưu hóa bước đi về phía trước, chiến lược NinjaScript được sử dụng phải có đầu vào để tối ưu hóa. Ví dụ:đầu vào có thể là khoảng thời gian của đường trung bình động, ngưỡng RSI quá mua hoặc quá bán hoặc bất kỳ thông số chỉ báo nào khác mà người dùng có thể xác định trước.
Sau khi chạy tối ưu hóa, kết quả sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Trình phân tích chiến lược. Ngày bắt đầu của kết quả sẽ không khớp với ngày bắt đầu trong cài đặt của bạn, vì quá trình kiểm tra ngược thực tế không bắt đầu cho đến khi giai đoạn tối ưu hóa đầu tiên hoàn tất. Bạn có thể xem kết quả chi tiết hơn cho từng bài kiểm tra trong phần hiệu suất bên dưới.
Tối ưu hóa Đa mục tiêu đưa việc tối ưu hóa tiêu chuẩn tiến thêm một bước nữa bằng cách chọn nhiều mục tiêu để thử nghiệm. Điều này cho phép người dùng tối ưu hóa các giá trị đầu vào cho nhiều chỉ số hiệu suất trong một thử nghiệm.
Ví dụ, một chiến lược có thể có các mục tiêu mâu thuẫn nhau:tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro. Kiểm tra tối ưu hóa đa mục tiêu cho cả hai mục tiêu đồng thời và giúp xác định sự kết hợp tốt nhất có thể của các biến để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.
Tương tự như tối ưu hóa bước tiếp, chiến lược NinjaScript được sử dụng trong tối ưu hóa đa mục tiêu phải có đầu vào để tối ưu hóa.
Thay vì được trình bày trong danh sách, kết quả kiểm tra tối ưu hóa đa mục tiêu được trình bày dưới dạng biểu đồ, cho phép người dùng phân tích và chọn các giá trị đầu vào mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa các số liệu khác nhau.
Di chuột qua một trong các kết quả trong biểu đồ sẽ hiển thị các chi tiết như thông số cụ thể nào đã tạo ra kết quả đó. Nhấp vào một trong các ô kết quả sẽ làm nổi bật nó màu đỏ và cũng hiển thị hiệu suất cho đến thời điểm đó trong phần bên dưới.
Vì hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai, các nhà giao dịch nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc giao dịch các chiến lược tự động trong thị trường trực tiếp.
Nền tảng giao dịch mã nguồn mở NinjaTrader luôn MIỄN PHÍ cho việc viết ngược, lập biểu đồ nâng cao và mô phỏng giao dịch. Bắt đầu với nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng - Tải xuống tại đây!
