Giao dịch theo cặp hoặc chênh lệch là một cách rất hiệu quả để phòng ngừa rủi ro của bạn trước các chuyển động của thị trường rộng lớn hơn. Với các giao dịch theo cặp, bạn có thể kiếm lợi nhuận thông qua các vị trí đơn giản và tương đối rủi ro thấp. Giao dịch trung lập với thị trường, có nghĩa là hướng của thị trường tổng thể không ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc thua lỗ… đó là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cặp tiền mà bạn đang giao dịch.

Mục tiêu chính khi chọn một cặp để giao dịch là chúng có tính tương quan cao. Mối tương quan này đảm bảo rằng bạn đang giao dịch mối quan hệ chứ không phải giá cả. Bạn kiếm lợi nhuận bằng cách chờ sự khác biệt về giá cả phân kỳ theo một số lượng có ý nghĩa thống kê. Sự thay đổi này thể hiện sự phân kỳ trong mối quan hệ. Tại một thời điểm nào đó, mối quan hệ này có khả năng rất cao sẽ quay trở lại mức chênh lệch giá ban đầu. Mối tương quan càng cao, khả năng mối quan hệ đó sẽ thoái lui trở lại càng cao.

Vì vậy, chúng tôi sử dụng các công cụ thống kê để đo lường sự tương quan với một thước đo được gọi là hệ số tương quan, nằm trên thang điểm từ -1 đến +1. +1 cho biết mối tương quan hoàn hảo, trong khi -1 cho biết mối quan hệ nghịch đảo hoàn hảo. Hầu như không có cặp nào có sự điều chỉnh hoàn hảo, nhưng các cặp có hệ số trên 0,70 được coi là ứng cử viên cho giao dịch theo cặp. Các chứng minh toán học đã chỉ ra rằng các cặp như vậy có 75% xác suất thoái lui sau khi phân kỳ.

Đây là một lợi thế rất mạnh mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để làm lợi thế của họ. Và lý do tại sao giao dịch theo cặp rất phổ biến với các quỹ đầu cơ, ngân hàng đầu tư và các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Rất ít nhà kinh doanh bán lẻ sử dụng chiến lược này vì có rất ít công cụ trực quan tốt để sử dụng. FYI, nếu bạn tham gia khóa học của tôi bạn sẽ được cung cấp những công cụ như vậy.

Việc tìm kiếm những cặp đôi tuyệt vời có thể là một thử thách

Tất nhiên là trừ khi ai đó làm điều đó cho bạn. Và đó là những gì tôi đã làm cho bạn ở đây. Tôi đã tìm ra những hợp đồng tương lai có mối tương quan cao nhất. Cá nhân tôi giao dịch hầu hết các cặp này bằng cách sử dụng phương pháp luận và bộ quy tắc độc quyền, sử dụng chiến lược được gọi là chênh lệch giá thống kê.

Giá trị "r" là hệ số tương quan của các cặp được hiển thị. Biểu đồ cho thấy sự khác biệt về giá trị danh nghĩa của các cặp. Đó là những gì chúng tôi phân tích bằng cách sử dụng các công cụ thống kê để xác định thời điểm thực hiện giao dịch. Tất cả các cặp đều sử dụng tỷ lệ 1:1. Có nghĩa là kích thước vị thế nhỏ nhất sẽ là 1 hợp đồng dài và 1 hợp đồng ngắn. Các giao dịch yêu thích của tôi cũng có tính tương quan cao nhất. Hai là hợp đồng tương lai Kho bạc được gọi là NoB và FYT, và cặp còn lại là cặp hợp đồng tương lai Năng lượng được gọi là Oil-Heat, là một loại Crack Spread.

Có một công cụ tuyệt vời có sẵn trên trang web của CME Group giúp xác định các cặp có tương quan cao nhất được gọi là Máy tính tương quan chéo . Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy công cụ và tôi đã chặn các cặp tương quan nhất. Có rất ít trường hợp đạt được Hệ số tương quan cao hơn 0,60, đây là tiêu chuẩn tôi đã sử dụng để chặn chúng. Tôi sẽ không giao dịch cặp tiền này trừ khi nó có giá trị lớn hơn 0,75.

Trong các bài viết trong tương lai, tôi sẽ xem xét từng cặp này và nói về các chiến lược cụ thể có thể được sử dụng trên chiến lược chênh lệch giá thống kê cơ bản sẽ làm tăng xác suất lợi nhuận của bạn hơn nữa. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách thực hiện các chiến lược đó ngay bây giờ, thì hãy đăng ký khóa học của tôi , đó là một giá trị tuyệt vời và bao gồm các bài học trực tiếp và cố vấn.