Nghiên cứu xu hướng thị trường bằng MACD Oscillator (MACD)

MACD được sử dụng rộng rãi trong giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, không giống như các bộ dao động thông thường, MACD không được sử dụng để phát hiện các tình huống mua quá mức hoặc bán quá mức. Thay vào đó, MACD đo lường xung lượng hoặc sức mạnh xu hướng và nghiên cứu dựa trên đường tín hiệu để kích hoạt các tín hiệu giao dịch.

Bộ dao động dòng đưa ra các tín hiệu giao dịch giống như hệ thống đường trung bình động hai đường. Nó cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán, được tính toán trong các khoảng thời gian khác nhau. MACD liên quan đến việc tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động 12 kỳ chuyển động nhanh và đường trung bình động 26 kỳ. Kết quả là một đường MACD. Sau đó, đường EMA chín ngày (đường trung bình động hàm mũ) được vẽ trên biểu đồ dựa trên đường MACD, được gọi là đường tín hiệu, để chỉ ra các tín hiệu giao dịch. Vào cuối những năm bảy mươi, Gerald Appeal đưa ra khái niệm MACD.

Chỉ báo Hoạt động như thế nào?

MACD biến hai đường di chuyển thành một bộ dao động xung lượng. Nó cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới - theo xu hướng và động lực. Nó là một công cụ đơn giản để so sánh các điểm dữ liệu khác nhau, được tính toán dựa trên một loạt các phương tiện số học. Trong khi giao dịch dựa trên các biểu đồ kỹ thuật, điều quan trọng là phải tìm ra xu hướng vì đó là nơi có thể kiếm được nhiều tiền nhất.

Trong biểu đồ, MACD dao động xung quanh đường '0', cắt ngang hoặc xuống dưới nó phản ánh sự hội tụ, phân kỳ và giao nhau của đường trung bình động. Nhưng vì MACD không bị ràng buộc nên nó không thực sự hữu ích trong việc xác định các mức quá mua và quá bán. Các nhà giao dịch nghiên cứu biểu đồ cho sự giao nhau của đường tín hiệu, sự giao nhau của đường trung tâm và sự phân kỳ cho các tín hiệu giao dịch.

Việc tính toán MACD liên quan đến việc đo lường mức trung bình động 12 ngày, 26 ngày và chín ngày, xem xét giá đóng cửa của cổ phiếu trong khoảng thời gian đó. Đường trung bình động nhanh hoặc MA 12 ngày chịu trách nhiệm cho sự dao động lớn hơn trong việc tính toán MACD. Đường trung bình dài ít phản ứng hơn với sự thay đổi giá của chứng khoán cơ bản. Sự phân kỳ xảy ra khi các đường MA di chuyển ra xa nhau.

Đường MACD cắt trên đường '0' là dấu hiệu cho thấy xu hướng đi lên đang diễn ra. Khi đường phân kỳ ra khỏi đường tâm, lực đẩy hướng lên sẽ nhận được động lượng. Ngược lại, MACD cắt xuống dưới đường '0' cho thấy xu hướng giảm trên thị trường.

Công thức

MACD sử dụng một công thức đơn giản. Đây là sự khác biệt giữa đường trung bình động theo cấp số nhân 12 ngày và 26 ngày.

MACD =(EMA 12 ngày - EMA 26 ngày)

Đường tín hiệu =EMA 9 ngày của MACD

MACD Histogram =MACD - Đường tín hiệu

Đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ MACD cùng được sử dụng để nghiên cứu sức mạnh của xu hướng. Đường tín hiệu 9 ngày hoạt động giống như một con trỏ, để xác định các ngã rẽ. Biểu đồ là sự khác biệt về giá trị giữa MACD và đường tín hiệu. Vì vậy, khi biểu đồ dương, đường MACD nằm trên đường tín hiệu, cho thấy xu hướng tăng. Điều ngược lại xảy ra khi biểu đồ hiển thị một giá trị âm.

Bao gồm Bộ tạo dao động MACD trong Chiến lược Giao dịch

Bộ dao động MACD cung cấp một hình ảnh trực quan về thời điểm xu hướng thay đổi. Sự giao nhau của đường tín hiệu MACD là dấu hiệu phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng tăng hoặc giảm. Đường tín hiệu đi qua MACD và giúp bạn dễ dàng nhận ra chỗ rẽ hơn. Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới. Tương tự, các nhà biểu đồ ghi nhận sự giao nhau trong xu hướng giảm khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Khi nó xảy ra, sự giao nhau kéo dài trong vài ngày đến vài tuần.

Điều quan trọng là học cách sử dụng bộ dao động xác định xu hướng MACD trong chiến lược giao dịch của bạn. Đây là lý do tại sao,

- Đây là một chỉ báo giao dịch đơn giản có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch chính xác

- Đôi khi MACD đưa ra các tín hiệu đảo ngược xu hướng trước

- Đường EMA 9 ngày làm giảm nhiễu hơn nữa

- MACD cung cấp thêm tín hiệu liên quan đến cường độ xu hướng

- Nó cung cấp các tín hiệu cập nhật so với đường trung bình động

Tuy nhiên, khi sử dụng MACD trong chiến lược giao dịch của bạn, lưu ý vẫn giống như đối với các công cụ biểu đồ khác.

Một vấn đề chính với bộ tạo dao động MACD là nó hiển thị quá nhiều điểm giao cắt, điều này làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Đường MACD có thể cắt đường tín hiệu ngay cả khi không có sự đảo chiều thực sự xảy ra - gây ra một tình huống được gọi là dương tính giả. Mặt khác, nó cũng thiếu dự báo tất cả các sự đảo ngược. Nói một cách dễ hiểu, bộ dao động MACD chỉ ra quá nhiều lần đảo chiều không xảy ra và không đủ số lần đảo chiều xảy ra.

Sự giao nhau xảy ra ngay cả khi giá cổ phiếu chỉ đi ngang. Nhưng biểu đồ MACD sẽ cho thấy một sự tích cực giả. Các nhà giao dịch cần chờ đợi để xem liệu sự giao nhau có phải là một sự thay đổi thực sự trong xu hướng hay một sự đảo ngược sai lầm. Trong trường hợp đảo ngược sai, đường MACD cuối cùng sẽ lùi về đường 0.

Do đó, các nhà giao dịch nghiên cứu bộ dao động MACD cùng với các công cụ biểu đồ khác để xác nhận sự đảo chiều. Một cạm bẫy khác là sự giao nhau của đường tín hiệu ở các thái cực tích cực hoặc tiêu cực. Cần có sự chuyển động đáng kể trong khối lượng cổ phiếu cơ bản để đẩy động lượng lên đến cực điểm. Các nhà biểu đồ sử dụng dữ liệu lịch sử để xác nhận tính hợp lệ của các chi tiết đó.

Kết luận

MACD là một công cụ độc đáo. Không giống như các bộ tạo dao động khác, nó thực hiện vai trò kép của một bộ tạo dao động và chỉ báo chéo. Nó tập hợp động lượng và xu hướng, có thể áp dụng cho các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Tuy nhiên, MACD cũng đi kèm với một số hạn chế. Nó thường báo hiệu quá nhiều lần đảo chiều không xảy ra trong thực tế. Để tránh vấn đề này, các nhà biểu đồ thường sử dụng biểu đồ MACD để xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Hãy lưu ý đến việc tính toán cả điểm mạnh và hạn chế của nó trong khi áp dụng bộ dao động trong chiến lược giao dịch của bạn.