Từ căng thẳng địa chính trị và thuế quan thương mại đến biến động lãi suất và căng thẳng thanh khoản, các cú sốc kinh tế vĩ mô đang định hình lại bối cảnh rủi ro trên khắp châu Á-Thái Bình Dương (Apac). Các mô hình truyền thống được xây dựng trên các mối tương quan lịch sử đang ngày càng tỏ ra không phù hợp trong một thế giới được xác định bởi sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và các hiệu ứng cấp hai và cấp ba bất ngờ. 

Báo cáo này khám phá cách các ngân hàng Apac và những người tham gia thị trường đang điều chỉnh khung rủi ro của họ với môi trường mới này. Các chuyên gia trong ngành từ Ngân hàng OCBC, Deriv, Asia X, Phòng thí nghiệm RAF và Bloomberg thảo luận về những hạn chế của thử nghiệm sức chịu đựng thông thường, tầm quan trọng ngày càng tăng của giám sát thanh khoản theo thời gian thực và nhu cầu về các phương pháp mô hình hóa năng động hơn có khả năng nắm bắt các kịch bản vĩ mô phức tạp. 

“Chúng ta đang sống trong một thế giới [của] những con thiên nga đen và những cái đuôi béo, nơi bạn không thể dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai dựa trên các mối tương quan và giá trị rủi ro lịch sử…” 

Tải xuống báo cáo để khám phá cách các tổ chức hàng đầu đang xem xét lại các chiến lược kiểm tra sức chịu đựng, quản lý thanh khoản và rủi ro thị trường để duy trì khả năng phục hồi trong thời đại bất ổn tăng cao.