Xem các bài đăng khác trong loạt bài này…
[catlist id =2 numberposts =3 pagination =yes] LƯU Ý: Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình phát triển!

Tôi không đùa. Và nó là dài nhất, và đối với một số, là nhàm chán nhất. Đó là bởi vì nó giống như một dây chuyền lắp ráp của nhà máy, bạn sẽ làm các công việc lặp đi lặp lại, cho đến khi mắt bạn chảy máu!

Vậy, lợi ích là gì? Bạn sẽ tạo ra một nguồn cung cấp liên tục các thuật toán chiến thắng sẽ giúp bạn kiếm tiền, mà không cần nhiều cảm xúc như tàu lượn mà hầu hết các nhà giao dịch tiếp tục, với sự sụt giảm nghiêm trọng, các cú sốc về giá và các thông báo bất ngờ của Fed. Và lý do tại sao… vì bạn đã dành thời gian thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm.

Hãy nhớ rằng, bạn cần nhiều chiến lược không tương quan chạy đồng thời để có được kết quả tốt nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi cần tìm những thành viên tuyệt vời trong đội, giống như các tuyển trạch viên của một đội bóng chày của các giải đấu lớn, bằng cách xem qua một số lượng lớn các cầu thủ ứng cử viên và xem xét tất cả số liệu thống kê của họ. Bạn có nhớ bộ phim Money Ball với sự tham gia của Brad Pitt và Jonah Hill không?

Jonah Hill đã đóng vai trò tĩnh lặng, Peter Brand. Bây giờ, tôi không mong đợi bạn trở thành một người siêu ham học hỏi, chỉ cần biết một số thứ cơ bản và tuân theo kế hoạch.

Vậy, điều gì có liên quan?

• Đọc biểu đồ Vốn chủ sở hữu hoặc P&L
• Đánh giá thống kê hiệu suất
• Phân loại chiến lược theo loại và tiềm năng

Mục đích của bạn là gì?

Để thử nghiệm một số lượng lớn và nhiều loại chiến lược, và xác định loại cây trồng. Và làm điều đó liên tục… quá trình này không có kết thúc.

Tại sao quá trình này không có kết thúc mà phải có kết luận, đúng không?

Không. Đó là bởi vì các chiến lược, cho dù tốt đến đâu, sẽ không tồn tại mãi mãi. Ngay cả những chiến lược tốt nhất cũng sẽ thất bại hoàn toàn và không còn hữu ích nữa hoặc sẽ trải qua thời gian kéo dài thời gian sa sút.

Điều này là do không có gì là tĩnh trong thế giới này, đặc biệt là trên thị trường tài chính. Những gì hiệu quả ngày hôm nay, có thể không hoạt động vào ngày mai do vô số nguyên nhân, chẳng hạn như một sản phẩm không được ưa chuộng, luật pháp cản trở hoạt động của một công ty, một giám đốc điều hành bị bắt với tay trong lọ bánh quy, Fed quyết định tịch thu 401K tiền của bạn… ờ, bạn có được bức tranh. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và nó sẽ xảy ra, vì vậy bạn phải chuẩn bị bằng cách luôn chuẩn bị sẵn sàng các chiến lược để thực hiện.

Đây là bản chất của giao dịch theo thuật toán. Nhưng trong trường hợp bạn đang thắc mắc, nó thực sự không quá khó, nó nhàm chán hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng lại cực kỳ có lợi. Thời gian bạn dành ở đây sẽ được ngân hàng và nhân lên. Và với lãi kép, có thể sẽ khiến bạn trở nên giàu có.

LƯU Ý: nếu bạn là người dùng được cấp phép của Nhà giao dịch tự động của tôi từ Nhà giao dịch được lập trình, bạn sẽ không phải làm những việc này, đó là những gì tôi làm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn học, tôi sẽ dạy bạn như một phần của dịch vụ.

Kiểm tra phía sau và bước đi về phía trước

Một trong những việc lặp đi lặp lại mà bạn sẽ làm là kiểm tra lại một chiến lược bằng cách nhập một phạm vi giá trị để kiểm tra và một khoảng thời gian để kiểm tra, sau đó để nền tảng của bạn tự động chạy qua tất cả dữ liệu và áp dụng các giá trị và cố gắng tìm ra sự kết hợp cấu hình có lợi nhất trong chiến lược của bạn.

Đôi khi, bạn sẽ không thấy BẤT KỲ kết hợp nào có lợi, vì vậy bạn có thể quyết định loại bỏ chiến lược đó hoặc thử nó trên một số loại tài sản khác. Có thể nó sẽ hoạt động trên các quỹ chỉ số hoặc ETF hàng hóa, nhưng không hoạt động trên cổ phiếu công nghệ, chẳng hạn.

Khi kết thúc kiểm tra lại, hệ thống của bạn sẽ trình bày các số liệu thống kê và các biểu đồ khác nhau để bạn có thể hình dung hiệu suất, như biểu đồ công bằng này.

Đây là chiến lược mà tôi gọi là The Code, được áp dụng cho Gold ETF GLD trong khung thời gian 10 phút. Tất cả các đặc điểm nhận dạng này được sử dụng để phân loại chiến lược và các thử nghiệm riêng lẻ.

Dưới đây là thống kê hiệu suất cho tôi biết thêm thông tin về những gì tôi có thể mong đợi từ chiến lược này. Tôi nói có thể, bởi vì đó không phải là điều chắc chắn. Những số liệu thống kê này đại diện cho cách chiến lược đã thực hiện trong quá khứ, chúng không phải là sự đảm bảo về cách chúng sẽ hoạt động trong tương lai. Đây là lý do tại sao chúng tôi thực hiện bước đi về phía trước.

Thử nghiệm đi bộ về phía trước

Nếu chúng ta kiểm tra lại 5 năm trở lại ngày nay, chúng ta sẽ nhận được kết quả nhất định cho những gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Và bằng cách liên tục thay đổi các thông số và thử nghiệm lại, tôi có thể tìm thấy các cài đặt tối ưu giúp chiến lược trông giống như chiến thắng. Nhưng điều này thật tệ, vì nó giống như một nhà lý thuyết âm mưu đưa ra kết luận, sau đó tìm ra sự thật phù hợp với kết luận.

Vì vậy, tôi phải làm điều gì đó tốt hơn. Tôi phải cung cấp dữ liệu chiến lược mà nó chưa từng thấy và xem nó hoạt động như thế nào với các cài đặt của tôi. Cách chúng tôi làm điều này là viết ngược lại một khoảng thời gian trong quá khứ, chẳng hạn từ 2001 đến 2005. Tôi lấy các thông số để cho tôi kết quả tôi thích cho khoảng thời gian đó, sau đó tôi lấy các thông số đó và kiểm tra lại một khoảng thời gian từ 2005 đến 2008, và xem chiến lược hoạt động như thế nào., sau đó lặp lại từ 2008 đến 2011, v.v.

Đây được gọi là đi bộ về phía trước. Các bài kiểm tra mới đang sử dụng dữ liệu chưa được sử dụng để tạo một bài kiểm tra được tối ưu hóa. Đây được gọi là "ngoài dữ liệu mẫu". Điều này cực kỳ quan trọng… bởi vì nếu chiến lược của bạn có thể hoạt động với dữ liệu mẫu, giống như cách nó hoạt động với dữ liệu được tối ưu hóa, thì rất có thể chiến lược sẽ hoạt động với dữ liệu trong tương lai.

Đi bộ về phía trước KHÔNG phải là Panacea

Đây là một cách tốt để kiểm tra, nhưng không có gì đảm bảo, không phải cho đến khi bạn thực sự có chiến lược chạy với điều kiện thị trường thời gian thực, ở chế độ mô phỏng, trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như vài tuần hoặc vài tháng. Và thậm chí điều này không phải là hoàn hảo, cho đến khi bạn chạy chiến lược bằng tiền thực tế trong thời gian thực. Nhưng, đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Vì vậy, chúng tôi làm điều đó.

Có những thử nghiệm khác mà chúng tôi có thể làm, nhưng chúng nằm ngoài phạm vi và thời gian mà tôi phải viết ở đây, giống như một mô phỏng Monty Carlo.

Tôi thậm chí chưa làm trầy xước bề mặt ở đây. Còn rất nhiều điều cần biết và để đánh giá và phân loại, sau đó là toàn bộ phương pháp luận, giống như quy trình khoa học và sau đó là quy trình cải tiến liên tục, để bạn không ngừng trở nên tốt hơn trong quá trình thử nghiệm và loại bỏ lãng phí.

Tôi có thể tiếp tục, nhưng tôi sẽ không phụ lòng bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì tôi làm và cách những thứ này làm cho hệ thống Nhà giao dịch được lập trình vượt trội hơn so với giao dịch thủ công của bạn, khá thẳng thắn, vượt trội hơn bất kỳ giao dịch thủ công nào của con người, thì hãy nhấp vào đây, điền vào biểu mẫu và tôi sẽ cung cấp cho bạn một cuộc biểu tình.