Xem các bài đăng khác trong loạt bài này…
[catlist id =2 numberposts =3 pagination =yes] ABSTRACT Khi hầu hết mọi người bắt đầu một cuộc hành trình, họ nhận được bản đồ, họ tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia hoặc ít nhất là ai đó đã từng ở đó và phát triển một số triển vọng hợp lý. Vấn đề với giao dịch là hầu hết mọi người đều nghĩ đó là việc ngân hàng thu được lợi nhuận khổng lồ, chấp nhận rủi ro được tính toán rất lớn và sống theo phong cách sống của người giàu và nổi tiếng. Đó hoàn toàn không phải vậy. Giao dịch tốt là một công việc thường ngày và có thể nhàm chán, đó là nếu bạn làm đúng… và đó là nội dung bài học hôm nay nói về, một khái niệm nhàm chán nhưng CHÍNH XÁC được gọi là Tương quan.

Hệ số tương quan

Trong bài học trước (Phần 2), chúng ta đã biết rằng các chiến lược mạnh là những chiến lược thể hiện hành vi chống lại sự mong manh và được tạo thành từ nhiều chiến lược không tương quan với nhau. Vậy, không tương quan nghĩa là gì?

Trước tiên, chúng ta hãy thảo luận về mối tương quan thực sự có nghĩa là gì. Đây là thuộc tính thống kê giữa 2 thứ để đo lường sức mạnh và hướng của mối quan hệ giữa 2 thứ đó. Mối quan hệ có thể được hình dung trên biểu đồ phân tán khi dữ liệu, được tạo ra bởi hai thứ, trùng khớp với nhau và được đo bằng một số từ -1 đến 1.

Đây là biểu đồ kết quả giao dịch của 4 cặp chiến lược giao dịch khác nhau, được lập bản đồ với các biểu đồ phân tán của nhà máy tiêu chuẩn. Nếu bạn tham gia một khóa học về thống kê ở trường, tôi chắc chắn rằng bạn đã gặp một trong những đứa trẻ này.

Ô (a) có mối tương quan chặt chẽ với giá trị +1.0, cũng lưu ý hướng của đường vừa vặn nhất, từ dưới cùng bên trái sang trên cùng bên phải. Ô (b) là tương quan -0,5, (c) là +0,85 và (d) là +0,15.

Theo quan điểm của con người, +1.0 có tương quan hoàn hảo và biểu đồ (c) tại +0.85 được coi là có tương quan chặt chẽ. Các ô khác chỉ đơn giản là không nằm trong cùng một công viên bóng.

Khi chúng tôi phân tích xem hai hay nhiều chiến lược có tương quan hay không, rõ ràng là chúng tôi không thể chỉ nhìn vào chúng và thấy được mối tương quan. Bạn cần những công cụ đặc biệt để làm điều đó. May mắn thay, những công cụ đó có sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể phỏng đoán khá tốt xem chiến lược nào thể hiện mức độ tương quan cao và chiến lược nào có nhiều khả năng không tương quan hơn.

Ví dụ:nếu bạn có hai chiến lược đều dựa trên các chỉ báo động lượng, xác định giá trị tương ứng của chúng bằng cách đánh giá giá bằng một bộ dao động dựa trên số 0 quá mua và quá bán, như RSI và Stochastic, thì bạn có thể giả định một cách hợp lý rằng hai chiến lược này có thể có giá trị cao tương quan. Và chúng là như vậy, bởi vì cả hai đều dựa trên hành động giá và cả hai đều đo lường tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

Các chiến lược có mức độ tương quan cao là không mong muốn

Hãy nhớ nguyên tắc có nhiều chiến lược không tương quan? Phần đầu tiên là “nhiều”, bạn cần nhiều hơn một chiến lược trong danh mục đầu tư của mình, ba chiến lược tốt hơn, bốn chiến lược tốt hơn một chút, có năm chiến lược trở lên bắt đầu khó để đo lường mức độ tốt hơn, tốt hơn là bao nhiêu.

Phần thứ hai của nguyên tắc, đó là các chiến lược không tương quan, được đo lường từ quan điểm thống kê. Mối tương quan giữa +0,5 và -0,5 là mong muốn. Nếu bạn có thể nhận được phạm vi thậm chí còn chặt chẽ hơn hoặc gần hơn 0,0 thì điều đó thậm chí còn tốt hơn. Nếu tôi thấy một mối tương quan như trong cốt truyện (d), điều đó sẽ khiến tôi rất vui, cốt truyện (b) cũng sẽ khiến tôi hạnh phúc, điều đó ít hơn. Ô (b) sẽ đại diện cho giới hạn của tôi. Tôi không muốn các chiến lược tương quan hơn thế.

Các chiến lược có tính tương quan cao sẽ phản ứng theo cùng một cách với các điều kiện thị trường tương tự. Vì vậy, nếu thị trường đột ngột giảm và các chiến lược của bạn có tính tương quan cao, và chúng đi sai hướng của giao dịch — điều này có thể xảy ra — thì tất cả các chiến lược của bạn sẽ bị rút kinh nghiệm. Và điều đó thật tệ. Tuy nhiên, nếu bạn có các chiến lược không tương quan, thì khả năng cao là một số chiến lược đó sẽ đi ngược lại với giao dịch, tạo ra một hàng rào tự nhiên và bảo vệ khỏi những sự cố như vậy.

Đây là lý do tại sao bạn cần nhiều chiến lược, để bạn có thể có đủ chiến lược có thể bảo vệ một sự lựa chọn sai về hướng. Nhưng bạn có thể nghĩ, điều đó cũng sẽ không hoạt động theo hướng tích cực. Câu trả lời là có, tuy nhiên, nếu tất cả các chiến lược đều có xu hướng thành công — tại sao bạn lại đánh đổi chúng — thì trên tất cả, bạn sẽ thấy kết quả tích cực.

Các chiến lược được thực hiện đồng thời, có rất ít mối tương quan với nhau, sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều trong việc xử lý vô số các điều kiện thị trường đang tồn tại. Và những chiến lược không tương quan này, mặc dù riêng lẻ có thể không phải lúc nào cũng trông tuyệt vời như vậy, nhưng khi kết hợp lại, chúng trông tốt đến khó tin. Và tất cả là do tính chất chống mong manh của nhiều chiến lược không tương quan.

Tôi hy vọng điều này có ý nghĩa với bạn, bởi vì đó là lý do chính tại sao các nhà giao dịch ô tô của chúng tôi hoạt động rất tốt trong hầu hết mọi điều kiện thị trường, bao gồm thị trường điều chỉnh dữ dội, biến động giá, cú sốc giá, sự cố chớp nhoáng và thậm chí cả thị trường đơn giản hay thị trường hợp thời. Điều đó không thành vấn đề, sự kết hợp của các chiến lược đa dạng có tác dụng mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến lược nào riêng lẻ.

Tương quan hoặc Không tương quan kéo dài bao lâu?

Đây là một câu hỏi lớn, bởi vì câu trả lời là… Tôi không có ý tưởng gì hoang đường, không ai làm cả. Một số mối quan hệ giữa các chiến lược tồn tại trong một thời gian rất dài, đó là những mối quan hệ mà chúng ta thích hướng tới, một số không kéo dài lâu… đó là những mối quan hệ mà chúng ta có xu hướng tránh. Có một số manh mối xác định về chiến lược nào sẽ kéo dài và chiến lược nào sẽ không, phần còn lại là kinh nghiệm.

Nhưng không có gì trong số đó là một đảm bảo. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải luôn phát triển và thử nghiệm cũng như đánh giá các chiến lược mới để có thể thăng hạng vào danh mục đầu tư của mình. Đây là lý do tại sao chúng tôi chạy một cái gì đó mà tôi gọi là chiến dịch, thường kéo dài khoảng 3 tháng hoặc một quý dương lịch và đánh giá lại danh mục các chiến lược và so sánh nó với các hỗn hợp danh mục tiềm năng khác.

Hệ thống trang trại chiến lược

Vì vậy, đây là phần phương pháp luận của Cách phát triển hệ thống giao dịch . Và thực sự mà nói, đó là một phần thú vị, nếu bạn đang tìm cách giao dịch mới và đánh giá các chiến lược mới với tư cách là thành viên tiềm năng trong hệ thống trang trại của mình.

Tôi đã ví von rằng hệ thống trang trại cũng giống như hệ thống trang trại của một đội bóng chày thuộc liên đoàn lớn, trong đó đội liên đoàn lớn là danh mục đầu tư làm việc của chúng tôi và (các) đội liên đoàn nhỏ là hệ thống trang trại của các chiến lược mà chúng tôi đang cố gắng phát triển, ươm mầm và trau dồi để có tiềm năng thăng tiến vào đội bóng lớn của giải đấu.