Được tạo ra bởi kỹ thuật viên thị trường John Bollinger vào những năm 1980, Bollinger Bands (BBs) là một chỉ báo ưa thích đối với nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới. Theo Bollinger, BBs nhằm trả lời một câu hỏi đơn giản:Giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối?

Để giải quyết thắc mắc này, Bollinger Bands coi sự biến động là động. Do đó, chúng được thiết kế để trở thành một “phong bì” của hành động giá đang phát triển. Mỗi bộ BB bao gồm dải trên, dải dưới và điểm giữa ― các thông số mà giá được ngữ cảnh hóa.

Vậy chiến lược Bollinger Bands được giao dịch trên thị trường trực tiếp như thế nào? Nó được sử dụng trong ba trạng thái thị trường riêng biệt:xu hướng, đột phá và xoay vòng. Chúng ta hãy xem xét một chiến lược BB cho mỗi tình huống này.

1. Sử dụng BB để giao dịch theo xu hướng

Xu hướng là một chuyển động có định hướng, định kỳ trong hành động giá. Xu hướng xảy ra trên tất cả các khung thời gian, bao gồm cả chân trời trong ngày, ngày, tuần, tháng và hàng năm. Dải Bollinger giúp các nhà giao dịch xác định thị trường có xu hướng theo hai cách:

• Dải rộng: Khoảng cách mở rộng hoặc “rộng” giữa dải trên và dải dưới cho thấy sự biến động giá cả lớn hơn. Các dải rộng cho thấy rằng các điều kiện giao dịch là lý tưởng và giá đang di chuyển.
• Đóng bên ngoài: Việc đóng cửa định kỳ trên dải trên hoặc dưới dải dưới cho thấy rằng xu hướng có khả năng mở rộng. Đây là một tín hiệu thân thiện với người dùng khi áp dụng OHLC hoặc biểu đồ hình nến vào giá.

Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Dải Bollinger để giao dịch theo xu hướng, thì điều quan trọng là phải quan sát khoảng cách giữa các dải và nơi các thanh định giá đang đóng. Để minh họa, giả sử rằng lũ lụt ở Trung Tây vào mùa xuân đã kích hoạt xu hướng tăng hàng ngày trong giá ngô kỳ hạn tháng 12 của CME. Để tham gia vào xu hướng tăng giá, một nhà giao dịch có thể sử dụng các BB như sau:

• Quan sát độ rộng giữa dải trên và dải dưới. Các dải tần mở rộng báo hiệu sự biến động giá được nâng cao và các điều kiện chín muồi để mở rộng xu hướng.
• Chờ bắp tháng 12 đóng cửa hàng ngày trên dải trên. Khi sự kiện này xảy ra, hãy đặt hàng để mua ngô Tháng Mười Hai. Các lệnh dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thoái lui Fibonacci, điểm giữa BB hoặc mức thấp nhất của ngày hoặc tuần trước đó.

2. Giao dịch đột phá với BBs

Một trong những điều tốt nhất về BB là chúng có thể giúp các nhà giao dịch tham gia thị trường. Vì nó liên quan đến việc phát hiện các đột phá hoặc biến động bất ngờ về giá, chúng đặc biệt hữu ích trong việc bắt đầu một động thái định hướng đột ngột trước thời hạn.

Trái ngược với sự xuất hiện rộng rãi của các thị trường có xu hướng, BBs báo hiệu một sự đột phá đang chờ xử lý bằng cách cho thấy một băng thông giảm. Về cơ bản, khi các dải trên và dưới “thắt chặt”, thị trường đang trở nên bị nén. Khi giá phá vỡ bên ngoài BB, một động thái định hướng đáng kể là có thể.

Giả định rằng hợp đồng dầu thô WTI tháng 6 đang giao dịch rất chặt chẽ trước báo cáo hàng tuần của EIA. Tham khảo biểu đồ 30 phút, giá của WTI có BB trên là $ 50,00 và BB dưới là $ 49,25. Bạn có thể giao dịch một breakout bằng cách sử dụng chiến lược Bollinger Bands sau:

• Quan sát hành động giá để biết các thử nghiệm và từ chối của dải trên hoặc dải dưới. Nói chung, cấp độ càng bị từ chối càng nhiều thì mức độ phù hợp của cấp độ đó càng lớn.
• Khi xảy ra nhiều thử nghiệm không thành công, việc mua hoặc bán có thể đáng giá. Để thực hiện một lệnh, lệnh mua-bán của thị trường dừng hoặc giới hạn dừng có thể được đặt ở mức $ 50,01 hoặc $ 49,24.
• Do khung thời gian ngắn, các mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận tốt nhất nên được giữ ở mức vừa phải. Sử dụng tỷ lệ rủi ro 1:1 hoặc 1:2 so với tỷ lệ phần thưởng hoặc tỷ lệ xung lượng với các lệnh nhiều khung là hai cách tiềm năng để quản lý rủi ro.

3. Tận dụng Thị trường xoay vòng với BBs

Thị trường quay vòng là thị trường không có định hướng và bị “giới hạn phạm vi”. BB là công cụ lý tưởng để xác định các sản phẩm có giới hạn phạm vi. Độ rộng giảm hoặc "thắt chặt" giữa dải trên và dải dưới báo hiệu sự hợp nhất của thị trường.

Giao dịch thị trường xoay vòng với BB về cơ bản là xem các dải bên ngoài là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trên thực tế, nhà giao dịch chỉ cần đặt một vị trí đối lập với hành động giá từ các mức này với dự đoán đảo chiều đến điểm giữa BB. Giả sử kịch bản WTI của chúng tôi từ phía trên (dải trên là $ 50,00 và dải dưới là $ 49,25), điều này có thể được thực hiện thông qua chiến lược Bollinger Bands sau:

• Nhập các lệnh bán với giá $ 50,00 hoặc ngay lập tức dưới $ 50,00.
• Nhập lệnh mua với giá 49,25 đô la hoặc ngay trên 49,25 đô la.
• Thực hiện các mục tiêu lợi nhuận thận trọng và dừng lỗ là cách tốt nhất để giao dịch thị trường luân chuyển. Ngoài ra, áp dụng tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng ở mức tối thiểu 1:1 là một nguyên tắc chung.

Bạn muốn thêm chiến lược dải Bollinger vào kế hoạch giao dịch của mình?

Một trong những lợi ích của Dải Bollinger là các nhà giao dịch có thể áp dụng chúng cho bất kỳ sản phẩm, khung thời gian hoặc chiến lược nào. Tuy nhiên, trước khi tham gia vào thị trường với BB, việc xây dựng một nền tảng kiến ​​thức kỹ thuật vững chắc là điều bắt buộc.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn trực tuyến của Daniels Trading 10 Quy tắc cho Giao dịch Kỹ thuật . Trong đó, bạn sẽ tìm hiểu 10 chỉ thị chính giúp các kỹ thuật viên thị trường thành công phát triển thịnh vượng.