Giá trung bình theo khối lượng hoặc VWAP là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, quản lý các mục nhập / thoát giao dịch, xác định hướng thị trường, đo lường sức mạnh xu hướng và hơn thế nữa.

VWAP được tính như thế nào?

Giá và khối lượng là yếu tố then chốt của dữ liệu luồng đặt hàng - giá là kết quả cuối cùng của khối lượng mua và bán. Biến động giá phụ thuộc vào việc người mua hay người bán tích cực hơn trong một phiên giao dịch. Tầm quan trọng của biến động giá thường tương quan với khối lượng giao dịch trong suốt hành động.

Giá trung bình theo khối lượng tương tự như đường trung bình động nhưng dữ liệu khối lượng được kết hợp để "cân nhắc" giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức cơ bản được sử dụng là:

Nói cách khác, Giá trung bình tính theo khối lượng (VWAP) lấy tổng số tiền được giao dịch và chia số đó cho tổng số đơn vị được giao dịch.

Dải độ lệch chuẩn VWAP

Ngoài bản thân VWAP, được vẽ dưới dạng một đường, các đường độ lệch chuẩn thường được sử dụng để giúp chỉ ra hỗ trợ &kháng cự tiềm năng và các mức giá quan trọng khác. Cũng dựa trên các phép tính toán học, các số nhân phổ biến được sử dụng cho độ lệch chuẩn VWAP là 1, 2 và 3.

Trong biểu đồ trên, một ngày của giao dịch tương lai Micro E-mini Dow được hiển thị trên khung thời gian 15 phút. Đường VWAP xen kẽ giữa màu xanh lá cây và màu đỏ nếu giá cao hơn hoặc thấp hơn VWAP tương ứng. 3 dải độ lệch chuẩn có thể được nhìn thấy ở trên và dưới đường VWAP. Như bạn có thể thấy, giá có xu hướng phản ứng khi nó tiếp xúc với VWAP.

Tại sao các nhà giao dịch trong ngày sử dụng VWAP trong Chiến lược giao dịch của họ?

So với đường trung bình động truyền thống, VWAP xác định giá trung bình “thực” bằng cách tính vào khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá. Có một số lý do khiến các nhà giao dịch theo dòng lệnh kết hợp VWAP vào phương pháp phân tích của họ:

• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
• Theo dõi sự đảo chiều của giá
• Xác nhận hoặc phủ nhận các xu hướng
• Xác định sức mạnh của thị trường
• Tinh chỉnh các mục nhập và thoát giao dịch

Sử dụng VWAP cho Quan điểm về thể chế

Ngoài các cách sử dụng ở trên, các nhà giao dịch theo luồng lệnh tham khảo VWAP để có ý tưởng về nơi các nhà giao dịch tổ chức đang bắt đầu và thanh lý các vị thế. VWAP thường được sử dụng bởi các tổ chức như quỹ đầu cơ và quỹ hưu trí khi xây dựng và đóng các vị thế. Được coi là điểm chuẩn cho việc thực hiện đơn đặt hàng, các nhà giao dịch VWAP tổ chức tìm cách mua bên dưới đường VWAP và bán trên đường đó.

Cũng như các chỉ báo khác, VWAP có khả năng tạo ra các tín hiệu sai và nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận luận điểm thương mại. Như mọi khi, quản lý rủi ro vẫn là điều tối quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Bắt đầu với Luồng đặt hàng +

VWAP được bao gồm trong bộ NinjaTrader’s Order Flow + bộ công cụ phân tích kỹ thuật cao cấp. Nó có các dải độ lệch chuẩn có thể tùy chỉnh và có thể được sử dụng trên các khung thời gian hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Người dùng NinjaTrader hiện tại có thể bắt đầu với Hồ sơ khối lượng và phần còn lại của bộ + Quy trình đặt hàng ngay hôm nay:Tìm hiểu thêm

Bạn mới sử dụng NinjaTrader? Phần mềm giao dịch từng đoạt giải thưởng của chúng tôi luôn MIỄN PHÍ để sử dụng cho việc lập biểu đồ nâng cao, đánh giá ngược và mô phỏng giao dịch. Bắt đầu với nền tảng giao dịch miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay!