Giá cổ phiếu lên xuống thất thường. Biến động là thước đo tốc độ và mức độ thay đổi của giá cổ phiếu. Các nhà giao dịch sử dụng sự biến động cho một số mục đích, chẳng hạn như tìm ra giá phải trả cho một hợp đồng quyền chọn trên một cổ phiếu. Để tính toán độ biến động, bạn sẽ cần tính toán độ lệch chuẩn của cổ phiếu, là thước đo mức độ lan truyền của giá cổ phiếu xung quanh giá trị trung bình của chúng. Bạn có thể thực hiện các phép tính của mình trên bảng tính hoặc bằng máy tính.
Thu thập thông tin giá cổ phiếu. Bạn sẽ cần ít nhất một tháng dữ liệu giá cổ phiếu hàng ngày. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất bằng cách sử dụng ít nhất sáu tháng dữ liệu. Nếu bạn không biết cách thực hiện việc này, hãy truy cập Yahoo! Tài chính, nhập biểu tượng mã chứng khoán vào "Nhận báo giá" và nhấp vào "Giá lịch sử". Sao chép và dán thông tin này trực tiếp vào bảng tính. Gắn nhãn Cột A để thể hiện ngày giao dịch giá cổ phiếu lịch sử và Cột B để hiển thị giá cổ phiếu đóng cửa hàng ngày.
Tìm giá trung bình trong khoảng thời gian bạn đã chọn. Ví dụ:nếu bạn rút ra sáu tháng thông tin, hãy lấy giá trung bình trong 183 ngày. Điều này có thể được thiết lập dưới dạng hàm AVERAGE hoặc bằng cách lấy tổng của tất cả các giá hàng ngày (Cột B) và chia cho 183.
Tính toán sự khác biệt giữa giá hàng ngày (Cột B) và giá trung bình trong phạm vi dữ liệu. Nếu bạn đang sử dụng bảng tính, hãy tạo Cột C, cột này sẽ đề cập đến sự khác biệt này, bằng cách lấy giá trị trung bình trừ đi Cột B. Sao chép và dán hàm này theo độ dài của dữ liệu trên bảng tính của bạn.
Bình phương sự khác biệt. Tạo một Cột D mà bạn đặt hình vuông của Cột C. Bạn thực hiện việc này bằng cách nhân giá trị Cột C với chính nó. Bây giờ, hãy tìm tổng của Cột D và chia cho phạm vi ngày của bạn (183 ngày cho 6 tháng dữ liệu). Đây được gọi là phương sai.
Lấy căn bậc hai của phương sai, sử dụng hàm SQRT. Kết quả này cung cấp độ lệch chuẩn của cổ phiếu cho toàn bộ mẫu dữ liệu giá. Trong thế giới nhà đầu tư, con số này đại diện cho thước đo độ biến động của giá cổ phiếu.
Kiểm tra kết quả của bạn bằng máy tính biến động lịch sử. Sử dụng cùng một dữ liệu được đề cập trong các tính toán ở trên. Xem phần Tài nguyên để biết liên kết đến một máy tính biến động lịch sử.
Đừng nhầm lẫn giữa biến động giá cổ phiếu với biến động ngụ ý. Độ biến động ngụ ý tính toán độ biến động trong tương lai của một cổ phiếu và liên quan đến việc sử dụng mô hình định giá quyền chọn Black Scholes, mô hình này rất phức tạp. Để có giải thích tốt về mô hình, hãy xem Tài nguyên trong Mô hình Định giá Quyền chọn Black Scholes.
Máy tính
Bảng tính
