Biến động là thước đo sự chuyển động của thị trường theo một trong hai hướng, so với thị trường “bình thường”. Nói cách khác, nếu thị trường kỳ hạn tăng hoặc giảm hơn mức bình thường, nó được coi là dễ biến động.

Mặc dù sự biến động đôi khi có thể được coi là sự không ổn định, nhưng nó thực sự là một thành phần thiết yếu của thị trường kỳ hạn. Khi được hiểu đúng, sự biến động có thể mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch trên cả hai phía của thị trường.

Nguyên nhân nào gây ra sự biến động trong thị trường tương lai?

Vì hợp đồng tương lai là công cụ phái sinh, nên sự biến động trong hợp đồng tương lai thường được gây ra bởi các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản cơ sở của chúng.

Sử dụng hợp đồng tương lai dầu thô làm ví dụ, một sự kiện tin tức có thể xảy ra khiến giá dầu dao động nhanh chóng. Các yếu tố gây ra sự dao động giá này thường liên quan đến sản lượng dầu, cung và cầu, thay đổi chính sách kinh tế, căng thẳng địa chính trị giữa các quốc gia sản xuất dầu và / hoặc các quốc gia tiêu thụ dầu và những ảnh hưởng cơ bản khác.

Do đó, thị trường dầu kỳ hạn có nhiều biến động thường gây ra bởi các vấn đề liên quan đến tài sản phái sinh của nó, dầu thô. Trong giao dịch hợp đồng tương lai thường được coi là:

• Một bất biến thị trường dao động trong vòng 1% (tối đa 2%) trong một phiên giao dịch.
• A rất dễ bay hơi thị trường biến động hơn 10% trong một phiên duy nhất.

Độ biến động được đo lường như thế nào?

Các nhà giao dịch tương lai có một số phương pháp để phát hiện sự biến động trong một thị trường nhất định. Bản thân hành động giá là một chỉ báo chính về sự biến động và việc trở nên quen thuộc với thị trường sẽ giúp các nhà giao dịch phát hiện sự thay đổi trong biến động.

• Mẹo: Để nhanh chóng đánh giá sự biến động trong thị trường kỳ hạn, hãy tham khảo hành động giá trong 20-100 ngày qua để biết thị trường biến động thường xuyên như thế nào.

Các chỉ số biến động điểm chuẩn cũng thường được các nhà giao dịch tham khảo để đánh giá sự biến động:

• Chỉ số biến động của Sở giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE) (VIX) - Còn được gọi là thước đo sợ hãi hoặc chỉ số sợ hãi, VIX là chỉ số biến động được sử dụng rộng rãi nhất và dựa trên các tùy chọn chỉ số S&P 500. Hành động giá hiện tại càng hỗn loạn, giá trị VIX sẽ càng cao. Hành động giá thị trường hiện tại càng ổn định thì giá trị VIX càng thấp.
• Chỉ số Biến động Nasdaq-100 (VOLQ) - Dựa trên chỉ số Nasdaq-100 nặng về công nghệ, VOLQ cung cấp mức biến động ngụ ý trong 30 ngày được thể hiện bằng các tùy chọn được liệt kê nhất định. Tương tự như VIX, giá trị thấp hơn cho thấy mức độ biến động ngụ ý giảm và ngược lại.

"Biến động ngụ ý" là gì?

Biến động ngụ ý chỉ đơn giản là dùng để đo lường sự biến động trong tương lai. Có nghĩa là, sự biến động ngụ ý nắm bắt quan điểm của thị trường về mức độ biến động cao hơn hoặc thấp hơn trong tương lai gần.

Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để theo dõi sự biến động

Bất kỳ số lượng chỉ báo nào cũng có thể được sử dụng để theo dõi sự biến động và cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào sở thích cụ thể của bạn. Tuy nhiên, đây là một số chỉ báo thường được sử dụng giữa các nhà giao dịch kỹ thuật để theo dõi và xác định sự biến động.

• Phạm vi Đúng Trung bình (ATR)
• Dải Bollinger Bands
• Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
• Kênh Keltner
• Chỉ số hướng trung bình (ADX)

Biểu đồ ở trên, được tạo MIỄN PHÍ 100% bằng cách sử dụng NinjaTrader, hiển thị hành động giá hàng ngày trong hợp đồng dầu thô tương lai trong thời kỳ biến động. Trong bảng trên cùng, Dải Bollinger giúp chỉ ra sự gia tăng biến động khi giá phá vỡ bên dưới dải dưới. Trong bảng điều khiển phía dưới, chỉ báo ATR giúp xác nhận điều này với giá trị tăng đột biến. (Cả hai được khoanh tròn màu vàng ở trên)

Bắt đầu với NinjaTrader

NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.

Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!