Cách tính Beta trung bình có trọng số của danh mục đầu tư

Mỗi cổ phiếu bạn sở hữu đều có điểm beta. Điểm beta thay đổi khi sự biến động của cổ phiếu thay đổi so với sự biến động của thị trường. Điểm beta bằng một có nghĩa là cổ phiếu của bạn di chuyển theo thị trường. Để tính toán trung bình có trọng số của hệ số beta của bạn, bạn cần biết bạn có bao nhiêu tiền trong mỗi cổ phiếu và hệ số beta cho mỗi cổ phiếu. Trọng lượng của cổ phiếu sẽ là số tiền đầu tư vào cổ phiếu chia cho tổng số tiền đã đầu tư.

Bước 1

Viết ra phiên bản beta của mỗi cổ phiếu và số tiền bạn đã đầu tư vào mỗi cổ phiếu. Ví dụ:giả sử bạn sở hữu Cổ phiếu A trị giá 1.000 đô la có phiên bản beta là 2 và 5.000 đô la của Cổ phiếu B có phiên bản beta là 1.3.

Bước 2

Cộng các số tiền đã đầu tư vào mỗi cổ phiếu để tìm ra tổng số tiền đã đầu tư. Chia mỗi khoản đầu tư vào cổ phiếu cho tổng số vốn đã đầu tư để tìm khối lượng của cổ phiếu. Trong ví dụ trước, 1.000 đô la cộng với 5.000 đô la bằng 6.000 đô la. Trọng lượng của cổ phiếu A là 1.000 đô la chia cho 6.000 đô la cho 0,1667 và cổ phiếu B là 5.000 đô la chia cho 6.000 đô la cho trọng lượng 0,8333.

Bước 3

Nhân beta có sẵn với trọng số của nó để tìm ra beta có trọng số. Trong ví dụ, 2 lần 0,1667 bằng 0,3334 và 1,3 lần 0,8333 bằng 1,083.

Bước 4

Cộng các betas có trọng số lại với nhau để tìm ra beta trung bình có trọng số của danh mục đầu tư. Trong ví dụ, 0,3334 cộng với 1,083 bằng 1,4164.

đầu tư
  1. thẻ tín dụng
  2.   
  3. món nợ
  4.   
  5. lập ngân sách
  6.   
  7. đầu tư
  8.   
  9. tài chính gia đình
  10.   
  11. xe ô tô
  12.   
  13. mua sắm giải trí
  14.   
  15. quyền sở hữu nhà đất
  16.   
  17. bảo hiểm
  18.   
  19. sự nghỉ hưu