Khi tôi bắt đầu hỏi khán giả của mình, liệu có khả năng nhận được lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn không? Nhiều người trả lời rằng điều đó là không thể. Tôi thích thú với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ khi họ thấy bằng chứng cho thấy việc đầu tư vào cổ phiếu có độ biến động thấp hoạt động khá tốt và có thể thu được lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn. Trước đó tôi đã trình bày bằng chứng từ các chỉ số Ấn Độ. Trong bài đăng này, chúng ta hãy xem xét chỉ số thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ S &P và chỉ số tổng hợp thị trường mới nổi cùng với các biến thể ít biến động của chúng.

Đầu tư vào cổ phiếu ít biến động là gì?

Ý tưởng là danh sách ngắn các cổ phiếu từ một chỉ số có giá lên xuống hàng ngày thấp nhất trong năm qua hoặc lâu hơn và đầu tư vào chúng. Nếu bất kỳ cổ phiếu nào biến động, hãy bán chúng và thay thế bằng một cổ phiếu có mức biến động thấp hàng đầu.

Lý do tại sao nó hoạt động là, một danh mục đầu tư cổ phiếu có độ biến động thấp sẽ bảo vệ nhược điểm và duy trì lợi nhuận. Chỉ số được tạo ra từ những cổ phiếu có độ biến động thấp như vậy được gọi là chỉ số chiến lược hoặc chỉ số beta thông minh.

đầu tư vào cổ phiếu tự do và ít biến động

Bất kỳ độc giả nào thường xuyên sẽ nói với bạn rằng tôi là người thích rủi ro thấp và lợi tức hợp lý. Trước đó tôi đã xuất bản Danh sách các cổ phiếu đã giao dịch gần với mức cao nhất “mọi thời đại” và 30 Cổ phiếu có mức biến động thấp từ Nifty 100:Tháng 8 năm 2018. Ngoài ra, tôi hiện cũng đang thực hiện một thử nghiệm đầu tư lười biếng dựa trên mức độ biến động thấp này cổ phiếu:Đầu tư lười biếng:Danh mục đầu tư thử nghiệm chứng khoán vào tháng 10 năm 2018 (bản cập nhật tháng 11 sắp đến hạn)

Nếu bạn xem bài nói chuyện của tôi về đầu tư theo chỉ số, tôi đã xác định được khả năng nhận được lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn.

Danh sách các chỉ số biến động thấp trên thế giới

Chỉ riêng S&P đã có một danh sách khổng lồ các chỉ số như vậy! Theo NSE, AUM trong các quỹ chỉ số và ETF như vậy là 40 tỷ USD (ước tính tháng 6 năm 2017)! Các chỉ số được đánh dấu màu đỏ được nghiên cứu bên dưới.

1. Chỉ số Biến động Thấp S&P 500 đo lường hiệu suất của 100 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P 500.
2. Chỉ số Biến động Thấp S&P 500 (CAD Hedged) đo lường hiệu suất của một chiến lược đầu tư lâu dài Chỉ số Biến động Thấp S&P 500 được bảo vệ trước những biến động của Đô la Mỹ so với Đô la Canada (CAD).
3. Chỉ số Biến động Thấp S&P MidCap 400 đo lường hiệu suất của 80 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P MidCap 400.
4. Chỉ số Biến động Thấp S&P SmallCap 600 đo lường hiệu suất của 120 cổ phiếu
   ít biến động nhất trong S&P SmallCap 600.
5. S&P BMI Chỉ số biến động thấp của các thị trường mới nổi đo lường hiệu suất của 200 cổ phiếu ít biến động nhất trong Chỉ số S&P Emerging Plus LargeMidCap, một chỉ số phụ BMI toàn cầu của S&P.
6. Chỉ số lựa chọn của các thị trường mới nổi S&P Độ biến động thấp đo lường hiệu suất của 50 điểm thấp nhất cổ phiếu dễ bay hơi trong S&P Emerging Plus LargeMidCap, một chỉ số phụ BMI của S&P Toàn cầu.
7. Chỉ số Biến động Thấp Phát triển của S&P BMI đo lường hiệu suất của 200 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P Developed-Ex. Chỉ số LargeMidCap của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, một chỉ số phụ BMI của S&P Toàn cầu.
8. Chỉ số biến động thấp của S&P Europe 350 đo lường hiệu suất của 100 cổ phiếu ít biến động nhất trong Chỉ số S&P Europe 350.
9. Chỉ số biến động thấp của S&P Eurozone đo lường hiệu suất của 80 cổ phiếu ít biến động nhất trong Chỉ số BMI của S&P Eurozone, một chỉ số phụ của S&P Global BMI.
10. Chỉ số biến động thấp của S&P Khu vực đồng tiền chung châu Âu (USD Hedged) đo lường hiệu suất của một chiến lược
    mà Chỉ số biến động thấp của S&P Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã bảo vệ trước những biến động của đồng Euro so với Đô la Mỹ (USD).
11. Chỉ số biến động thấp của S&P Bắc Âu đo lường hiệu suất của 30 cổ phiếu niêm yết trong nước ít biến động nhất trong chỉ số BMI của S&P Bắc Âu.
12. Chỉ số biến động thấp của S&P Nam Âu đo lường hiệu suất của 25 cổ phiếu niêm yết trong nước
    ít biến động nhất trong S&P Ý BMI, S&P Bồ Đào Nha BMI và S&P Tây Ban Nha BMI.
13. Chỉ số Biến động thấp của S&P Châu Á đã phát triển đo lường hiệu suất của 150 cổ phiếu
    ít biến động nhất trong Chỉ số S&P Châu Á Thái Bình Dương LargeMidCap.
14. Chỉ số biến động thấp của S&P Pan Asia đo lường hiệu suất của 50 cổ phiếu ít biến động nhất trong Chỉ số S&P Pan Asia Ex-New Zealand LargeMidCap.
15. Chỉ số biến động thấp của S&P Hàn Quốc đo lường hiệu suất của 50 cổ phiếu ít biến động nhất trong chỉ số BMI của S&P Hàn Quốc.
16. Chỉ số biến động thấp của S&P Nam Phi đo lường hiệu suất của 40 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P Nam Phi Composite.
17. S&P EPAC Ex. Chỉ số Biến động thấp của Hàn Quốc đo lường hiệu suất của 200 cổ phiếu ít biến động nhất trong Chỉ số S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap.
18. S&P EPAC Ex. Chỉ số Biến động thấp của Hàn Quốc (USD Hedged) đo lường hiệu suất của chiến lược đầu tư
    dài hạn S&P EPAC Ex. Chỉ số Biến động Thấp của Hàn Quốc phòng ngừa trước sự biến động của các đồng tiền cấu thành so với Đô la Mỹ (USD) .2
    Chỉ số Biến động Thấp của S&P Japan 500 đo lường hiệu suất của 100 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P Japan 500.
19. Chỉ số Biến động Thấp S&P Nhật Bản 500 (USD Hedged) đo lường hiệu suất của một chiến lược đầu tư
    trong thời gian dài Chỉ số Biến động Thấp S&P Nhật Bản 500 được bảo vệ trước những biến động
    của đồng Yên Nhật (JPY) so với Đô la Mỹ (USD).
20. Chỉ số Chọn lọc Hiệu quả Cácbon Thấp của S&P Châu Âu 350 đo lường hiệu suất của
    50 cổ phiếu ít biến động nhất trong Chỉ số Chọn lọc Hiệu quả Cácbon 350 của S&P Châu Âu.
21. Chỉ số Biến động Thấp Toàn cầu của S&P đo lường hiệu suất của 300 cổ phiếu ít biến động nhất trong
    S&P Global LargeMidCap, một chỉ số phụ của S&P Global BMI.
22. Chỉ số biến động thấp do S&P phát triển đo lường hiệu suất của 200 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P Developed LargeMidCap, một chỉ số phụ BMI toàn cầu của S&P.
23. Chỉ số Biến động Thấp S &P / ASX 200 đo lường hiệu suất của 40 cổ phiếu ít biến động nhất trong S &P / ASX 200.
24. Chỉ số biến động thấp của S&P China A-Share đo lường hiệu suất của 100 cổ phiếu
    ít biến động nhất trong vũ trụ kết hợp của các chỉ số S&P China A BMI và S&P China Venture Enterprise
    .

Độ biến động thấp Nifty 50 so với Nifty 500 TRI

Vol 50 thấp có 50 cổ phiếu từ 300 cổ phiếu hàng đầu về vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng. Lợi nhuận luân phiên và rủi ro luân phiên trong 10 năm (khoảng 1200 điểm dữ liệu trong mỗi đường cong) được hiển thị bên dưới.

Đây là bằng chứng cho thấy một người có thể nhận được lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn. Nếu bạn lo lắng về Nifty Next 50 tại đây, hãy xem:Các chỉ số Nifty Smart Beta (chiến lược) có tốt hơn Nifty Next 50 không?

Chỉ số biến động thấp S&P 500 so với S&P 500

Chỉ số biến động thấp S&P 500 đo lường hiệu suất của 100 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P 500. Lưu ý rằng mặc dù hiệu suất của chỉ số biến động thấp cũng ấn tượng như trên, nhưng nó cho đến khi cung cấp lợi nhuận giống như S&P 500 trong 7 năm với rủi ro thấp hơn và điều này là khá tốt. Có thể mức độ vượt trội không nhiều vì Mỹ là thị trường phát triển.

S&P Thị trường mới nổi Biến động thấp Chọn chỉ số so với S&P Mới nổi cộng với vốn lớn

Các thị trường mới nổi S&P Chỉ số lựa chọn biến động thấp đo lường hiệu suất của 50 cổ phiếu ít biến động nhất trong S&P Emerging Plus LargeMidCap. Có 36 thị trường mới nổi (trang 18) bao gồm cả Hàn Quốc được đưa vào chỉ số này.

Tôi có lẽ nên nghiên cứu nhiều thị trường hơn trước khi kết luận bất cứ điều gì cụ thể, nhưng điều đó sẽ quá đau đớn! Từ kết quả trình bày, một khi điều này chắc chắn, bạn sẽ có mức biến động thấp hơn với chỉ số biến động thấp. Điều này dường như dẫn đến lợi nhuận cao hơn trong trường hợp các thị trường mới nổi và lợi nhuận tương xứng cho thị trường đã phát triển (Hoa Kỳ) được thử nghiệm. Hiện tại, tôi có xu hướng tin tưởng vào việc đầu tư vào cổ phiếu có độ biến động thấp.

Những người mới bắt đầu đầu tư cổ phiếu có thể xem xét việc làm theo phương pháp để chọn cổ phiếu và bắt đầu sử dụng phương pháp được nêu ở đây:Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào vốn chủ sở hữu?